你知道如何使用VBA读取等价K线的策略输出吗？

艳阳天:VBA

我的群里经常有人问我，怎么使用等价K线进行程序化交易，如果使用图表策略交易，直接使用框架，窗格中使用等价k线，加载图表策略就可以实现。


问题是，你如果要进行精细化控制交易细节，比如，你要使用挂单交易，不成交，希望在N秒之内，价格超过你的挂单价M跳，就撤单，自动进行追单，那就无法使用图表策略直接下单了......


想要解决这个问题，使用VBA或Python进行后台程序化交易是必然选择，具体怎么做呢？


第一步，建立你自己的框架，要交易多少个品种就增加几个窗格，加载你交易的合约和策略到窗格，窗格的名字你最好修改为自己能记住的，后面的VBA代码中会用到，窗格上的k线，选择等价k线（这个很关键）
第二步，使用VBA打开框架，获取框架上共有多少个窗格，逐个获取窗格的合约代码、市场代码，下单是需要用到
第三步，判断窗格上有几个公式，使用Grid对象的GetFormulaByIndex()函数，逐个获取公式，得到Formula对象，判断是不是你用于交易的策略，如果是，就使用Formula对象的GetbufData方法获取公式的输出，比如获取策略的持仓信号、信号价格等。
第四步，有了合约、信号，剩下的就是写交易代码了，这个可以参考我以前发布的帖子。


代码示范：（假设框架名称为fraTest，有4个窗格,窗格名称分别为w1,w2,w3,w4，就是要交易4个合约）
打开框架使用:Application.ActiveFrame("fraTest")

iCount=fraTest.GridCount     '获取框架fraTest有几个窗格
for i=0 to iCount-1    '逐个读取窗格上的合约及公式输出
    Set Grid=fraTest.GetGridByName("w" &i+1)
    Set Rep=Grid.GetReportData()      '获取窗格上的合约
    sCode=Rep.Label          '合约编码
    sMarket=Rep.MarketName    '市场编码
    nLastPrice=rep.NewPrice                        '获取最新价
    iFormulaCount=Grid.FormulaCount    ’获取窗格上的公式个数
    for j=0 to iFormulaCount-1               '逐个公式读取，判断是不是你用于交易的策略，是的话，就读取该公式的输出
        Set Formula=Grid.GetFormulaByIndex(j)    '这个关键的地方，获取Grid上的公式，得到公式对象

        if Formula.Name<>"MAIN" then     '一般不是MAIN，就是自己的策略，如果有多个策略加载在图表上，最好只保留一个
            iBar=round(Formula.GetBufData("iBar",Formula.DataSize-1),0)     '读取策略的变量输出iBar
            iFlag=Formula.GetBufData("Flag",Formula.DataSize-1)                 '读取策略的变量输出Flag
            '你自己的交易代码段，我就不写了，也无法写，每个人的想法都不一样  
        end if

    next
next
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希望能帮到你！想跟我学习VBA策略开发，可以加我wx:guotx-

艳阳天:VBA

第一行Application.ActiveFrame("fraTest")，前面需要加一个Call

100018518

艳阳天:VBA 老师，您好。
感谢提供的方法。但是我根据您提供的方法，无法进行交易。
开盘买，收盘卖的等价K交易的例子，我是如此处理的：
1、pel公式加载在等价K框架之上
VARIABLE:t1=0;
qj:=open*bill/10;  //----------bill/10表示幅度
//-------------------------线下代码减少运行，释放资源-------------------
abb:time0-timetot0(dynainfo(207)),nodraw;//K线结束倒计时间（秒）
t:=timetot0(time0)-timetot0(dynainfo(207)),nodraw;//当前时间结束倒计时
akk:=(timetot0(dynainfo(207))-ref(time0,1)),LINETHICK0;//k线的最开始的时间(秒)
cd0:=not(ISLASTBAR);
cd1:=islastbar and  abb>=0 and abb<=1;
cd2:=islastbar and  akk>=0 and akk<=1;
//abs(close-open)>qj&&cd1--------等价K成立且时间恰为周期的最后1秒
//t1=1&&cd2--------等价K开始且时间恰为周期的第1秒内
T1:=if (abs(close-open)>qj&&cd1 ,1,t1=1&&cd2,0,-1);
T0:t1,NODRAW;
buy0：if(C>O&&T1=1,1,0);//等价K成立且时间恰为周期的最后1秒:卖
BP0:if(C<O&&cd2&&T1=0,1,0);//等价K开始且时间恰为周期的第1秒内：买
2、VBA
ibuy0=Formula.GetBufData("buy0",Formula.DataSize-1)  '读取策略的变量输出buy0
call KaiKongDan(nPrice,sCode,sMarket,iOrdVol,sAccount) '调用VBA交易——此为您提供的函数/过程

但是，模拟实盘，没有发出交易单，请老师解答或请举个简单的例子，开盘买，收盘卖的等价K交易的例子，供大家学习。
谢谢

艳阳天:VBA

在VBA中输出读取到的变量，看看是否正确，只要能读取到，后面的交易问题应该是可以搞定的