打算用专业版跑个套利的后台程序，不知道怎么实现？

风和年韵

思路大致是：
比如热卷01和螺纹01的套利
套利品种1:'HC01';
套利品种2:'RB01';

空热卷，多螺纹，预期价差收缩
JC:=dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);
1，当价差小于100时，比如价差在90时首次开仓4手
2，价差如果下跌10个点到80时，再开仓4手；如果上涨，从80涨到85，就平仓 上次开仓的4手。然后再在跌到80，再开仓

总结：价差低于100时，越低越加仓，如果价差在最后一次开仓后涨了5个点，就选择平仓最后开仓的4手，然后价差再跌回最后一次开仓时的价差，再加仓。如此循环

技术009

跌10点加仓？涨5点平仓？涨跌都是基于上次开仓时候的价差位置？
这不是和前面帖子一模一样的思路嘛，只是数值不一样了。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 10:47
跌10点加仓？涨5点平仓？涨跌都是基于上次开仓时候的价差位置？

是的，开平仓，都是是看价差的涨跌。是否可以实现分批开仓，分批平仓

技术009

“是否可以实现分批开仓，分批平仓”具体操作逻辑是怎样的。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 10:52
“是否可以实现分批开仓，分批平仓”具体操作逻辑是怎样的。

分批开仓，就是根据差价跌的点数，分别加仓，这个容易理解。
分批平仓，意思是比如差价比最后开仓时差价涨5个点时，平掉最后一批开仓；差价再涨到比倒第二次开仓时价差高5个点时再平掉倒第二次开仓的这批开仓。

技术009

平仓时候区分不了的。持仓都是在账户栏汇总的，仓位够就平，反正就不平。不存在开平一一对应这种。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 13:58
平仓时候区分不了的。持仓都是在账户栏汇总的，仓位够就平，反正就不平。不存在开平一一对应这种。

那金字塔可以买卖 交易所自己的套利合约吗

技术009

这个目前是不支持的。