后台限价委托未成交追单问题

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后台限价委托未成交追单问题

后台交易我用限价LMT一直挂单开仓直到成交，比如某一个时刻总共应成交10手，实际成交了6手，需要追单4手，如果超过5秒还未成交，则进行追单。请问如何编写？多谢，不想用系统里的追单设置

资深技术05

你这里的未成交五秒 是指最开始报单到现在，还是说前面6手成交到现在的时间间隔？

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资深技术05 发表于 2025-5-15 13:58
你这里的未成交五秒 是指最开始报单到现在，还是说前面6手成交到现在的时间间隔？

指的是挂单成交6手后过了5秒剩余4手仍未成交

资深技术05

那这个用PEL代码没法做的。控制不到那么细的。没有函数能获取到这个时间的。现有的函数获取未成交时间 是从初始报单开始的。从最近的成交到现在 这个时间没有函数可以处理。

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资深技术05 发表于 2025-5-15 14:07
那这个用PEL代码没法做的。控制不到那么细的。没有函数能获取到这个时间的。现有的函数获取未成交时间 是从 ...

那 如果忽略这5秒，只要10手中成交至少一手剩余的手数用市价追单可以做到吗？

资深技术05

按下面代码的逻辑这样试下吧

需要同步修改下单语句相关的代码。下面是以开多为例的。
如果你下单语句比较多，语句会非常繁杂。  你可以先用金字塔模拟先测试下，但是模拟可能很难有部分未成交的情况。 所以这个测试也比较麻烦。

[PEL] 复制代码

globalvariable:kcv:=0;//初始开仓时候记录下委托数量,供后续调用
globalvariable:tcanceln:=0;//记录操作过的追撤单，避免重复追撤

ss:=10;//开仓手数
kd:1;//开仓条件


//超过10s 依然是部分成交的状态，注意是部分成交，如果需要全部未成交也追撤单 调整下 tremainqty(1,'','')<kcv 这句的判断把等于也包含在内即可
if tremainqty(1,'','')>0 and tremainqty(1,'','')<kcv and tisremainex(1,'',stklabel)=1 and tsubmitex(1,'','')>=1 and kcv<>0  and tcanceln=0   then 
begin

ss0:=tisremainex(1,'',stklabel);//未成交手数
tcancelex(1,1,'',stklabel);

tbuy(1,ss0,mkt);  
tcanceln:=1;		 
end 


//初始开仓
if kd and tbuyholdingex('','',1)=0 and tisremainex(1,'',stklabel)=0 then 
begin 
//开仓价
p1:=c-4*mindiff;
tbuy(1,ss,lmt,p1);
//首次开仓时候记录下初始的开仓量.
kcv:=ss; 	
tcanceln:=0;
end