新人关于策略执行的求助帖

小超一般不改名

求助，我想用金字塔软件做一个回测模型，主要涉及以下三块：
vwap动态动VWAP动态通道：计算VWAP值，并根据其上下浮动1.5倍ATR（14周期）构建通道。
Pinbar形态识别：判断多头和空头Pinbar形态，并验证成交量是否突破5日均量的2倍。
交易信号触发：当价格突破VWAP通道，出现标准Pinbar形态且成交量满足条件时，发出交易信号。
然后我导出了一下python代码，我想问这这个策略目前只是提示，怎么在软件中体现出来？另外这个策略如果加入买卖点语句是否就可以进行历史回测输出结果了？


# 导入必要的库 import talib

# 定义VWAP计算函数
def calculate_vwap(high, low, close, volume):
    typical_price = (high + low + close) / 3
    vwap = (typical_price * volume).sum() / volume.sum()  
    return vwap

# 定义ATR计算函数
def calculate_atr(high, low, close, period=14):
    atr = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=period)
    return atr

# 定义Pinbar形态识别函数
def identify_pinbar(open_price, high, low, close, volume, ma_volume):
    # 多头Pinbar
    long_pinbar = (low - close <= 0.33 * (high - low)) and (high - open <= 0.5 * (open - close)) and (volume > 2 * ma_volume)
    # 空头Pinbar
    short_pinbar = (high - close <= 0.33 * (high - low)) and (low - open <= 0.5 * (close - open)) and (volume > 2 * ma_volume)
    return long_pinbar, short_pinbar

# 主策略函数
def vwap_pinbar_strategy(data):
    high = data['high']
    low = data['low']
    close = data['close']
    open_price = data['open']
    volume = data['volume']

    # 计算VWAP
    vwap = calculate_vwap(high, low, close, volume)

    # 计算ATR
    atr = calculate_atr(high, low, close)

    # 计算通道上下轨
    upper_band = vwap + 1.5 * atr
    lower_band = vwap - 1.5 * atr

    # 计算5日均量
    ma_volume = talib.SMA(volume, timeperiod=5)

    # 识别Pinbar形态
    long_pinbar, short_pinbar = identify_pinbar(open_price, high, low, close, volume, ma_volume)

    # 交易信号触发
    long_signal = (close > upper_band) and long_pinbar
    short_signal = (close < lower_band) and short_pinbar

    return long_signal, short_signal

技术008

https://www.weistock.com/docs/Python_API/notes/

看这个python使用教程以及api文档
要回测需要加入交易函数的

小超一般不改名

好的了解，目前这个策略可否做策略提示，在我看k线时候提示我即可，我手工做单？需要怎么操作？

技术008

这个没什么提示方法，你要么自己print输出然后手工看