回测问题

悠悠的风~ · 发表于 2021-10-8 12:04

回测数据时，那个入场规则里，介入时机和点位，选择本周期开盘价，收盘价，最低价，最高价，为什么回测数据相差这么大？
还有比如开多单，我选择本周期收盘价，和选择本周期最高价，为什么反而选择本周期收盘价是亏损？而选择本周期最高价反而是盈利呢

技术006 · 发表于 2021-10-8 12:14

开平价格不同，自然结果不同，你在k线图上对照分析下开平信号就能理解。

悠悠的风~ · 发表于 2021-10-8 13:01

那么如何用出现信号，就用对手价成交？

技术009 · 发表于 2021-10-8 13:04

在图表回测中无法体现对手价成交的。
THISCLOSE 实盘中用这个实现。

悠悠的风~ · 发表于 2021-10-8 13:17

那回测的时候，选择哪一个价位介入，最接近实盘效果呢

技术009 · 发表于 2021-10-8 13:19

这个和你实盘用的模式有关。如果是走完K模式，则本根K收盘价或者次根K开盘价和实盘会相对接近点。如果是固定轮训，那就没有办法保证了，因为信号触发的时间和价位都不是明确的。走完K至少发单时间是很明确的，这样的话在一个极短的时间内价差通常有限。

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