金字塔python回测时,发现get_trading_dates存在问题。

代人发帖 · 发表于 2025-3-10 15:37

请教：金字塔python回测时,发现get_trading_dates存在问题: 我调用get_trading_dates去获取交易日历,但是获取不到想要的起始(或附近)的日历.
返回的日历结果说明,起始日期被限制了. 补充说明:我传的日期是符合要求的日期,并非不合理日期
以下是打印日志:

技术006 · 发表于 2025-3-10 15:43

劳烦提供下你的测试代码。

hanzi-999 · 发表于 2025-3-10 16:03

# 本Python代码主要用于策略交易
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
import datetime
from PythonApi import *

#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
# 在context中保存全局变量
tmp_beg_dt = context.run_info.start_date  - datetime.timedelta(days=365*5) #PS:向前推5年
tmp_end_dt = context.run_info.end_date + datetime.timedelta(days=365*1) #PS:向后推1年
ret_list = get_trading_dates(tmp_beg_dt, tmp_end_dt)
print(f"get_trading_dates({tmp_beg_dt}, {tmp_end_dt}) ret ret_list[0]:{ret_list[0]} ret_list[-1]:{ret_list[-1]} ")
# print("策略启动") #调试打印输出

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
pass
# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
pass
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):
pass