如何解决连续合约回测时换月的问题？

CYZ

我看连续合约是把主力合约连接起来，那如果我使用连续合约进行回测会不会发生误差？比如我做空铁矿石连续，但是我当天未平仓，隔天从主力合约从2405转移到2409，无论是贴水还是升水都会对策略产生极大影响。这个问题回测时是否存在？如果存在的话，如何解决？使用加权会不会存在类似的问题？

技术006

使用复权数据，它会吧换月之间的跳空按照等比算法处理掉，这样能够消除换月的影响。加权合约是所有的合约按照一定算法计算的指数不会有存在换月问题。