关于LIMITR使用问题

CYZ

用LIMITR下单是不是会导致回测误差？实盘其实无法成交？

比如说，压力位3000，这根K线>=3000，我就下限价3000，会不会发生大量回测可以成交但是实盘无法成交的情况？因为回测数据比MARKET好的实在太多了。

技术006

限价指令实际交易时只会在行情价格优于指定价格才会成交。回测体现不出来这个情况，在回测时只要指定的价格在k线范围内则判定成交。市价则按照K线收盘价处理。

本质上回测不能完全体现出实际的交易效果。

CYZ

技术006 发表于 2024-3-24 19:08
限价指令实际交易时只会在行情价格优于指定价格才会成交。回测体现不出来这个情况，在回测时只要指定的价格 ...

谢谢老师，那模拟盘的成交逻辑和回测是一样的吗？还是和实盘是一样的？

技术006

不一样，实盘是撮合成交，而回测时默认按照k线价格范围，在合理区间内的委托价都判定为成交。

CYZ

技术006 发表于 2024-3-25 08:14
不一样，实盘是撮合成交，而回测时默认按照k线价格范围，在合理区间内的委托价都判定为成交。

啊，我知道回测和实盘不一样。
我的意思是如果我开了模拟账户，他的开仓逻辑也是和回测一样按照K线价格范围成交的是吗？
因为我觉得理论上如果有实时L2数据的话，能够模拟撮合交易。谢谢指教。

技术010

回测和模拟交易也是存在差别的。默认情况下，模拟交易是见价成交，看当时的盘口的情况下的，而回测成交的价格就是指定的可成交的价格，但并不一定在K线范围呢。例如在回测中，开多，当天K线范围最低价是100，最高价是200，如果你开多限价300，那就按300作为成交价计算，如果你开多限价是90，那就是无效信号，不会有回测记录。