开空单后的最低价反弹0.4%止盈出现问题

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今早30年国债期货开盘时9：30：01就止盈了昨天开的空单，后台程序上应该是开空单后的最低价反弹0.4%
才止盈平空单，多单之前没出现这个问题，请帮看下主要代码有什么问题吗？谢谢！主要代码如下：
BKHIGH:HHV(H,TENTERBARS+1);
SKLOW:LLV(L,TENTERBARS+1);
平多条件:=REF(C,1)<=BKHIGH*(1-0.4/100)；
平空条件:=REF(C,1)>=SKLOW*(1+0.4/100)；
昨日也自动收盘了。再请看图片，这个图就显示了BKHIGH:HHV(H,TENTERBARS+1)和SKLOW:LLV(L,TENTERBARS+1)，但是SKLOW紫色线就一直是一条直线，应该似BKHIGH逐级抬高。虽然TENTERBARS适用于后台，但图表上这样显示感觉有些异常。
debug一直有输出的，我看数据输出也是正常的，如下：
2024-03-12 09:30:01.745    30年国债2406  多头持仓=0  头寸管理=13  最小变动价=0.0  每手乘数=10000
2024-03-12 09:30:01.746    30年国债2406  开多条件=0  开多条件T=0  C=105.70  
2024-03-12 09:30:01.746    30年国债2406  平多条件1=0  平多条件1T=0  C=105.70  
2024-03-12 09:30:01.747    30年国债2406  平多条件2=0  平多条件2T=0  BKHIGH=106.54  RM=106.11  C=105.70
2024-03-12 09:30:01.748    30年国债2406  空头持仓=13  头寸管理=13
2024-03-12 09:30:01.748    30年国债2406  开空条件=0  开空条件T=0  C=105.70  
2024-03-12 09:30:01.749    30年国债2406  平空条件1=0  平空条件1T=0  C=105.70  
2024-03-12 09:30:01.749    30年国债2406  平空条件2=1  平空条件2T=0  SKLOW=105.70  RM=106.12  C=105.70

资深技术05

你贴出来的这部分代码，看不出太多问题。“REF(C,1)”只有这里我看你判断用的前一个K的收盘价。我不知道这个是否有影响，因为你运行周期，开仓位置我都完全不知道，无法依据这个判断是否有问题。
既然你有输出当时的日志，我建议你提供下更具体的代码，平仓的语句以及调试输出的部分，我需要把你日志输出的数据和条件里的变量对应上。也提供下系统日志，需要确认到底是哪一行代码触发的平仓。  


还有就是你这个图上加载的指标没有参考意义，TENTERBARS 在图表上根本无法获取有效结果。

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运行周期是30分钟，开空单时间是昨日星期一下午14点，小幅下跌持有到收盘，今早开盘就止盈平仓了。按程序逻辑是等开空单后最低价反弹0.4%平仓，并且是K线走完。

平空条件2:=REF(C,1)>=SKLOW*(1+0.4/100) AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',2)>0 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',3)=0;
平空条件2T:=C>=SKLOW*(1+0.4/100) AND TIME=151500 AND PC1 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',2)>0 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',3)=0;
IF 平多条件2 OR 平多条件2T THEN TSELL(TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',2)>0 AND TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',3)=0,TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',2),LMT,CLOSE-0*MINDIFF,0,ZH1,'');

2024-03-12 09:30:01.741    【后台】TL06 TSellShort 第 78 行 策略:<30M_30债> K线:2024.03.12 10:00:00 出现信号
2024-03-12 09:30:01.741    【后台】TL06 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:105.699997 数量:13 类型:0 账户: 品种:TL06
备注：第78行就是上面的IF 平多条件2 OR 平多条件2T THEN TSELL(TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',2)>0 AND TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',3)=0,TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',2),LMT,CLOSE-0*MINDIFF,0,ZH1,'');

2024-03-12 09:30:01.748    30年国债2406  空头持仓=13  头寸管理=13
2024-03-12 09:30:01.748    30年国债2406  开空条件=0  开空条件T=0  
2024-03-12 09:30:01.749    30年国债2406  平空条件1=0  平空条件1T=0  
2024-03-12 09:30:01.749    30年国债2406  平空条件2=1  平空条件2T=0  SKLOW=105.70  RM=106.12  C=105.70
其中RM=SKLOW*(1+0.4/100)

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昨日收盘
2024-03-11 15:14:59.207    30年国债2406  空头持仓=13  头寸管理=13
2024-03-11 15:14:59.207    30年国债2406  开空条件=0  开空条件T=0  
2024-03-11 15:14:59.207    30年国债2406  平空条件1=0  平空条件1T=0  
2024-03-11 15:14:59.207    30年国债2406  平空条件2=0  平空条件2T=0  SKLOW=106.16  RM=106.58  C=106.27

资深技术05

你的输出里，开仓时间之前，昨天收盘之后的 SKLOW 输出是多少。
需要以开仓前的SKLOW为准，核算下。

就是今天这个时间：2024-03-12 09:30:01.741  之前的。
或者你把你输出的日志和系统日志文件直接上传下，我从里面整理下吧。

另外你这里是tsell的呀，你确定下这是你第78行的代码吗？  因为执行的是平空的语句。

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我刚黏贴有误，第78行应是IF 平空条件2 OR 平空条件2T THEN TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',2)>0 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',3)=0,TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',2),LMT,CLOSE+0*MINDIFF,0,ZH1,'');

昨日收盘
2024-03-11 15:14:59.207    30年国债2406  平空条件2=0  平空条件2T=0  SKLOW=106.16  RM=106.58  C=106.27

昨日收盘SKLOW=106.16，今天开盘SKLOW=105.70

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昨日下午14点开空单后，截至到收盘都没有出现最低价反弹0.4%的情况，请看30年国债期货30分钟图。并且今早盘开盘价就执行了平空单交易，除非昨日收盘满足，那么在今天开盘时执行交易，关键是我有设置K线走完交易，以及设置了只有当日下午收盘前10秒如果盘中价格触发执行才可以交易，一般时间是不应盘中价格触发都是等K线走完才执行。

资深技术05

“关键是我有设置K线走完交易，以及设置了只有当日下午收盘前10秒如果盘中价格触发执行才可以交易” 你是设置了走完K+软件的提前N秒下单功能？

如果你是这样的设置，你今天开盘不可能会报单的。要报单，也是第一个K要结束的时候 。所以我觉的你是不是当时设置的固定间隔啊？

如果是按照固定间隔设置来看：
核算下来当时的确是满足你设置的条件，当然了，这个条件不符合 你的思路：“最低价反弹0.4%”.不应该用 ref(c,1) 和 SKLOW*(1+0.4/100) 比较的. 应当直接用c就行了。本身SKLOW 的统计是包含了当前K的，今天低开 直接就更新掉了. 你比较的2个价格 在时间上他们是错开的了都。


或者这样，我也不管你现在怎么设置的了，你如果希望实现“最低价反弹0.4%”。 那就是直接 c和SKLOW*(1+0.4/100)比较，然后用固定间隔模式去运行后台程序化.

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策略逻辑主要是走完K线执行，但附加一个到下午收盘之前10秒如果有信号可以固定间隔执行。
用ref(c,1)配合固定间隔的信号执行设置，完成走完K线执行，即平空条件2:=REF(C,1)>=SKLOW*(1+0.4/100) 。

同时设定平空条件2T:=C>=SKLOW*(1+0.4/100) AND TIME=151500 AND PC1 ，PC1:REMAININGTIME(151500)<=10;来完成收盘前10秒固定间隔执行。

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好的，谢谢你。