后台策略提前交易秒数差异

ak47

运行9个后台策略， 5个A品种 ，每个策略分别提前下单秒数不同，4个B品种，每个策略分别提前下单秒数不同，在同一根k线出现交易信号 ，测试发现，有的提前7秒的策略实际变成提前4秒，有的提前5秒的策略实际变成提前3秒，为什么没有实际按照设置好的提前秒数进行下单，会有几秒差别？

技术010

策略运行是从前往后运行的啊，有先后顺序的啊，并不是提前5秒就所有策略一起执行的啊，如果你的策略运行效率低，那这个执行时间误差就更大了啊。

ak47

技术010 发表于 2024-2-28 12:54
策略运行是从前往后运行的啊，有先后顺序的啊，并不是提前5秒就所有策略一起执行的啊，如果你的策略运行效 ...

那比如，A品种 5个策略有先后 ，B品种4个策略有先后，那么同一时间同一根K线信 都有先后 ， 不同的品种间， A的策略会影响B的策略效率吗？ 例如A1策略提前9秒，A5策略提前0秒，B1策略提前9秒，在后台监控中的摆放顺序中B2策略排在A1-A5策略后 。B2策略会受A2-A5的影响吗？

补充内容 (2024-2-29 08:43):
写错了，是 B1策略会受A2-A5的影响吗？

技术006

2楼中提到的先后顺序是指一个预警条件中的多品种关系，是顺序执行的

后台中多策略预警条件之间是多核运行的，在计算机中，多核调度是一个复杂的过程，同一核心下可以有多个任务条件，在计算机性能足够满足计算的情况下，不会出现效率问题，或者执行速度上的误差在可接收范围。所以和所谓的条件先后摆放位置没有之间关系，完全取决于计算机将当前任务分配的核心当前计算能力。

其次，提前下单不一定能够完全按照指定的秒数分毫不差，理论上这个时间只受行情的影响，但是实际中，还会收到当时计算机执行效率的影响。其次是你所判定提前秒数的触发的时间依据，是本地计算机时间或者柜台返回的时间，这些都可能会进一步增加误差值的判定。