等价K等量周期无法使用固定轮询模式

100020353

是不是意味着实盘的时候只能在k线走完之后才能下单？

技术006

是的，等量等价k，只支持走完k线运行模式的程序化

100020353

技术006 发表于 2024-2-19 12:48
是的，等量等价k，只支持走完k线运行模式的程序化

那么回测的时候呢？用limitr, 突破某个价格就开仓呢? 回测结果实际上也是k线走完再下单？

技术006

limitr和limit的区别只是标记的开仓位置的差异，两种指令的作用只是为了区分对应两种模式，回测本质上都是走完k线。体现不了k线的中间变化过程。

100020353

技术006 发表于 2024-2-19 12:48
是的，等量等价k，只支持走完k线运行模式的程序化

回测的时候似乎可以不走完下单？

技术006

回测没有所谓的固定轮询的概念。本周期指令只是让其成交价是当前k线上。次周期指令的成交价在下根k上。

技术010

在回测中，虽然一般用limitr来模拟固定间隔模式，用limit来模拟走完K线模式，但和实际的运行模式还是有区别的。回测中对等价等量K回测，可以使用limitr指令，信号标记在本根K线上，这个没有使用限制，和实际交易不同。

100020353

技术010 发表于 2024-2-19 13:32
在回测中，虽然一般用limitr来模拟固定间隔模式，用limit来模拟走完K线模式，但和实际的运行模式还是有区别 ...

也就是说回测的时候在蓝色圆圈中的红色箭头处开仓，实盘交易的时候是在收盘黄色箭头处？
那么这个回测结果和实盘结果差异将很大？

技术010

1、在实际交易中，等价等量K线就不支持固定间隔模式，只有新K生成时才会触发下单。
2、在回测中，交易明细中对应的下单位置和limitr、limit有关。如果用limitr，那交易位置就是信号位置，用limit，交易位置就在信号的下根K线上。，
3、回测和实盘的结果本身就存在区别的，并不能完全反映出实盘运行的结果的。回测只是作为评估你策略优劣的一个维度而已。

100020353

技术010 发表于 2024-2-19 14:06
1、在实际交易中，等价等量K线就不支持固定间隔模式，只有新K生成时才会触发下单。
2、在回测中，交易明细 ...

没有道理啊 为什么等量k线就不能支持间隔模式，必须新k生成才会触发下单