这种情况如何使用机器学习？

pan · 发表于 2024-1-24 20:08

举例，周期为1M

公式内有变量COND，同时有特征F1-F10
当COND=1时，该1分钟的 10个特征和蔚来收益率才被当成样本，而不是每个1分钟的特征和后续涨跌都为样本？
怎么做

技术006 · 发表于 2024-1-25 08:27

这种做不了。脱离了k线序列。你可以考虑自行通过纯python处理处理数据。

pan · 发表于 2024-1-25 18:09

能不能再软件增加个筛选项，可以让用户按某个因子=某个值筛选出训练的样本？
这对开发来说是很简单方便的

我咋用Python呢，平台自带PY环境能这样训练么，而且这样训练的模型我怎么调用它？

技术006 · 发表于 2024-1-26 08:30

pan 发表于 2024-1-25 18:09
能不能再软件增加个筛选项，可以让用户按某个因子=某个值筛选出训练的样本？
这对开发来说是很简单方便的 ...

正常基于k线序列，是不应该存在条件的，否者无法一一对应。

2楼的方案指的是不基于k线序列的方式训练。

pan · 发表于 2024-1-27 09:03

为什么要一一对应，假设历史K线共1000个，完全可以拿COND=1时的300的样本训练，后面预测时，也当COND=1时才调用模型给评分，COND=0时不做任何动作

技术006 · 发表于 2024-1-29 08:23

设计如此，正常量化分析都是要基于K线序列。特殊需求，只能自己外部通过纯python处理数据。

pan · 发表于 2024-1-31 22:33

通过金字塔自带PYTHON行不行？

技术006 · 发表于 2024-2-1 08:35

pan 发表于 2024-1-31 22:33
通过金字塔自带PYTHON行不行？

理论上可以，但是其结果最终无法在金字塔中使用，只要使用就必须和k线时间对齐。

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