请教如何处理大K线穿三轨道线的交易代码？

风度

上轨道：HH
中轨道：M1
下轨道：LL

//*******************************模型策略交易即时执行部分***********************************
IF L<=M1 AND ENTERBARS>0 AND HOLDING>0 THEN 平多:SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,MIN(O,M1));
IF H>=M1 AND ENTERBARS>0 AND HOLDING<0 THEN 平空:SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,MAX(O,M1));


IF L<=LL AND HOLDING=0 AND REF(HOLDING,1)>=0 THEN 开空:BUYSHORT(HOLDING=0,tn,LIMITR,MIN(O,LL));
IF H>=HH AND HOLDING=0 AND REF(HOLDING,1)<=0 THEN 开多:BUY(HOLDING=0,tn,LIMITR,MAX(O,HH));


上面代码还不能完美解决穿三线 以及 多单后低开破中线再上穿中线再破下线开空单等类似多空持仓大转变而不是多0空渐变的极少情况。

请教如何处理，用即时价格和3线关系，也会存在小通道时期频繁交易。

技术010

抱歉，这种情况我们也没法给出完美的定义。只有你有了一个定义，我们才能协助你转换成PEL语言。

风度

技术010 发表于 2024-1-5 10:33
抱歉，这种情况我们也没法给出完美的定义。只有你有了一个定义，我们才能协助你转换成PEL语言。

两条线之间的通道还是比较大的，1个ATR以上，所以上下频繁穿越一天不会来回多少次，不存在以前有基金1个小时频繁交易几十次 上百次情况。
我这样写的代码，即时轮询模式下，能在价格穿越线就交易吧？实现方法--上多下空，中线平仓。




补充内容 (2024-1-5 14:34):
以前听客服说，交易指令 一个K线中 只能执行一次；要是开空后，再平空，然后再下跌破下线，就不会触发开次开空吗？

技术010

一根K线上，同一条语句只会触发一次的，并不会来回重复触发的。