后台程序化设置策略运算的K线长度问题

wu538136

想问下图中的策略计算K线量的设置问题：如果策略的持仓周期平均是100根K，但是回测的时候看到有些盈利的交易会持有几百上千根K线，这个设置策略计算的长度要怎么设定呢？需要按回测统计的最大持有周期来设置吗

技术010

不是根据回测来设置的，是根据你策略中指标需要的历史K线数量来设置的，例如你计算ma(c,200);那至少需要200根K线数据啊。

wu538136

技术010 发表于 2023-12-22 14:39
不是根据回测来设置的，是根据你策略中指标需要的历史K线数量来设置的，例如你计算ma(c,200);那至少需要200 ...

如果策略需要计算的历史K线200根就可以出交易信号，但是止盈信号需要500根的话，也是要设置500根K线周期吗

技术010

不用啊，后台程序化只关注最新K线的情况，可以直接读取账户的持仓啊，不需要读取历史K线上的信号啊，只要读取实际账户持仓的均价就可以判断是否需要止盈止损了啊。交易机制和图表不同的。需要的数据量和你策略的编写有关，只要满足指标计算就可以。

wu538136

技术010 发表于 2023-12-22 15:06
不用啊，后台程序化只关注最新K线的情况，可以直接读取账户的持仓啊，不需要读取历史K线上的信号啊，只要读 ...

还是没搞懂，如果后台有10个策略，不读取历史K线上的信号，怎么确认账户持仓的数量是符合策略的信号呢

技术006

后台的机制，不需要像图表一样计算理论持仓，它直接操作实际的开仓信号或者仓位。对于后台而言，只要保证给定的数据量能够让策略指标中的各个变量能够计算出有效值即可。

wu538136

技术006 发表于 2023-12-24 11:19
后台的机制，不需要像图表一样计算理论持仓，它直接操作实际的开仓信号或者仓位。对于后台而言，只要保证给 ...

我们现在是后台读取若干个图表策略的理论持仓，把仓位相加后汇总后再进行交易，所以对图表的理论持仓需要准确的取得，现在就陷入了性能不足的问题；如果只用你们说的这种后台操作实际的开仓信号，能做仓位汇总的功能吗

技术010

那你用stkindiex，在引用图表策略的时候指定K线数量就好了，你想使用多少历史数据计算holding，就指定多少数据。只是指定的数量越大，计算效率就越底。