求助：如何回测选股+择时的策略？

老独

金字塔可以单独的做择时系统的回测，也可以用条件选股做选股，但是，如何结合两者做回测呢？
举例说明：
1.随便某一个指标作为买入、卖出信号，比如双均线金叉、死叉吧。
2.在过去的某一天中，选择均线金叉（条件1满足），并且在自有股票池（或者沪深300、500板块个股）中，股价最低的10只股票（条件2满足）等权买入。
3.当买入后的标的出现均线死叉后卖出，此时释放了部分资金。执行选股，再金叉买入别的符合条件的股票。
比如：第一次买入了10只标的，某天，其中3只出了死叉信号卖出，则重新执行选股，将释放的资金等权买入3只新的股票，保持总持仓10只不变（如果当天没有标的，则明天再选、再买）。
4.如此循环。
请问金字塔怎么才能实现这种策略的回测？
万分感谢。

技术006

回测都是基于历史数据完成的。

你这类需求，只能通过股票池+后台程序化实现实时买卖操作。

老独

这种策略的回测用金字塔来做的话，有什么途经可以实现吗？确实想用金字塔来搞。

技术006

目前回测功能满足不了你的需求，回测的目的只是统计历史而已，它不可能完全体现整个交易的实时状态。
最终还是要考虑通过模拟交易验证策略。