图表上没有开仓信号，但是交易记录里面居然有开仓信号

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发现一个奇怪的问题

在策略里面，调用日线指标做了一个过滤

在满足过滤条件，不应该开仓的时间段

图表上是没有开仓信号的，但是交易记录里面有开仓信号

这个问题之前32位版本时没有，也是覆盖城64位金字塔版本之后出现的问题。

技术006

和版本位数没有关系。说明你图表计算引用的数据量和回测引用的数据量不同。

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这个策略是5分钟周期，里面调用了一个日线指标，是“AU30”的日线指标MA1

我发现，当MA1是逐K模式时，上述问题会出现，就是图表信号跟交易记录对不上
当把MA1改成序列模式，上述问题消失

这是怎么回事

技术010

1、图上没有信号，但是实际有触发开仓记录，那说明图表上的信号发生了闪烁，当时是有这个信号的，后来信号又消失了。这个本质还是你信号前后计算的数据发生了变化造成的。小周期引用大周期，是建议引用时往前偏移的，否则引用过来的数据是时刻变化的，会造成历史信号发生闪烁的，等于是引用了未来数据的。
2、这个和逐K或序列没有必然的关系，如果你要跟踪信号发生闪烁的原因，那就需要借助debugfile来输出跟踪你的开仓条件了，肯定是条件发生了变化，才会导致信号的变化的。

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但是很明显，我改了被调用指标ma1的两种模式，其他都不变，策略回测结果就有巨大差异
怎么说跟逐K或序列没关系呢

技术010

理论上来说，在回测中，被引用指标使用逐K或序列，是没有区别的。造成信号差异应该还是数据量的使用不同造成的。

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统一用的是STKINDI函数调用

为什么被调用指标MA1的序列模式和逐K模式，会造成策略结果的巨大差异呢？

技术010

1、如果你要拿图表信号和回测信号对比，那建议在图上锁定和回测同样的时段，这样才有可比较性。
2、如果你时段都锁定一样了，但是回测结果还有差别，那可以提供下你回测的范例，我们本地跟踪下原因。

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先不说图表和回测信号对不上的问题

就说一个问题，被调用的指标MA1,在序列模式和逐K模式下，会造成策略回测结果的巨大差异

这在好几台机器上都验证了

怎么解？

技术006

请把完成的开平逻辑的测试代码贴出来看下，以及提供你的测试方法。
这类问题是不是stkindi引用结果的问题，直接打印输出它的值就能知道。或者你直接提供向日葵账号，我们远程定位你说的现象