关于“策略回测”报告的资金量问题和一些建议

M123

在“策略回测”中，假定我现在的测试品种是“中证1000”的1000只股票，每只股票投入1万元，则系统默认我需要准备1000万元。并且策略回测的收益率也是基于这个资金量这个来计算的。我觉得这个BUG有点太过分了，按这个逻辑理论，没有过亿身家都不适合看我大A股了？事实上，1000只股票但同时出现买入信号，或持续同时持仓1000只股票的概率非常非常小。能否完善一下回测逻辑？
例如，在测试报告中能否增加一项内容：回测的N个品种在指定的时间段内，同时持仓最多是在什么时候？同时持仓多少只股票？

技术006

图表回测的默认资金都是1000万，和你测试的品种数量无关。并且图表回测的资金时独立的，即每个品种1000万。

自己可以根据测试需求，自行调整回测资金。