get_previous_trading_date 基准合约上一交易日 在回测上能用吗

代人发帖

请教：咨询 一下 python 问题，get_previous_trading_date 基准合约上一交易日  在回测上能用吗
这个是不是反了。回测时，要求上一个交易日，结果 出来的是 后面一天的时间

技术008

本地测试正常，这个就是上一天的

100019158

我是在 init(context)调用的，难道 在 init里调用不支持吗

100019158

还有我正式运行也发现问题，也是在init调用：
  print("init::")
    print(context.now)
   
    thisday = str(context.now.date())
    print(thisday)
    lastday = get_previous_trading_date(thisday,1)
    print(lastday)
    tommarrow = get_next_trading_date (thisday, 1)
    print(tommarrow)

对应的打印如下：
22:13:31 > init::
22:13:31 > 2023-10-17 02:13:31
22:13:31 > 2023-10-17
22:13:31 > 2023-10-13 00:00:00
22:13:31 > 2023-10-18 00:00:00
这个是 正式运行策略的。我没明白，为啥2023-10-17 上一天是 2023-10-13 00:00:00？

100019158

这个图为啥说测试正常呢，回测 context.now 是 2023-10-09 ，上一天 应该是 2023-09-28才对啊

技术008

应该是你本地没数据，这个交易日要依靠基准合约本地数据来判断的，如果缺的话是识别会出错的