SMA均线类策略，K线数量限定问题

胖虎爱吃鱼

老师您好，我的一个策略是用了SMA均线，该均线对策略加载的K线数量较为敏感。我用图表多策略引用该策略持仓时候发现。当我引用2000根K线计算。新品种碳酸锂一共有3次交易如下图，当我用3000根以上的K线数量计算。一共有6次交易；5000根K线数量有4次交易。5000与7000的结果在图表上一致。然而关键在于不论是引用1根还是7000根。他们在回测报告上的结果都是一致的！一共5次交易。引用1根的K线数据在图表上肯定是没有信号的。这种现象在新品种里较为明显，该怎么处理好呢。


补充内容 (2023-9-18 17:33):
没有一个是跟回测报告对的上的

技术010

因为新品种的历史数据比较少啊，历史样本数量有限，SMA的指标值计算就可能存在失真的可能性啊，理论上来说，只有参与计算的样本数量足够大，那才能得到稳定的结果，这个没法规避的。使用不同的数据量，就有可能得到不同的计算结果，这个没有一个绝对正确的结果的，就要看你的指标对数据量的敏感度了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-9-18 17:29
因为新品种的历史数据比较少啊，历史样本数量有限，SMA的指标值计算就可能存在失真的可能性啊，理论上来说 ...

那为啥回测结果都是固定 不变呢，不论是用多少根K线还是直接用子策略回测都是那个结果。但是加载到图表就不行了。子策略加载到图表也是有问题。

胖虎爱吃鱼

胖虎爱吃鱼 发表于 2023-9-18 18:29
那为啥回测结果都是固定 不变呢，不论是用多少根K线还是直接用子策略回测都是那个结果。但是加载到图表就 ...

那这样设计，实盘不论怎么样都做不到与回测一致啊。信号都对不上，这点是金字塔不好的地方。希望可以改进

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-9-18 17:29
因为新品种的历史数据比较少啊，历史样本数量有限，SMA的指标值计算就可能存在失真的可能性啊，理论上来说 ...

怎么样能做到跟回测一致呢

技术010

你使用不同的参数，那结果也无法保证一致啊，理论上来说，图表和回测上从同一个时间点开始计算，那结果也应该是一样的，但是你变化参数，这个就无法一样的。碳酸锂是2023年7月21日上市的，你图表和回测都从这个时间点开始计算，那应该是一样，但是你引用的参数变化了，就无法保证了，这些都是代码调试的问题，你只能先定位到是哪个值的变化引起的图表和回测不一致，才有正对性的解决方案啊，我们也无法直接指出导致不一致的原因的。

胖虎爱吃鱼

就算把子策略加载到图表里，选择上市以来的数据量。还是跟回测对不上啊

技术010

1、首先看图上加载的数据的起始位置和回测的起始位置是否一致
2、对比图上的信号和回测报告中的交易明细是否一致
3、若信号不同，回测的时候，在策略中加debugfile2调试语句，找出回测输出的值和图上的值的差异，再来分析这个差异的原因。只有策略中某个值在图表和回测中计算的结果不同，才可能导致信号的不同的。

胖虎爱吃鱼

这里双均线第二条均线同一个周期下计算的结果不一致

技术006

你输出的是哪根k上值。上面打印的日志，对于分析原因没有多大意义。要知道是什么周期上，多少日均价。以及对应的k线位置。
如果是实时输出的最新k上的值，不一样不是很正吗？k线会更新的。结果自然也会变化。