50etf期权回测怎么选择连续合约呢？

wu538136

我选择了50etf连续平值认购期权，用来跑回测，都是显示没任何交易。必须选定具体的某个合约才有交易信号生成，这样的话，没办法进行历史回测啊

技术010

回测连续合约的话，先设置下期权连续的费率设置，默认是没有的，如下图，然后你把策略加载到图上看是否有信号呢。

wu538136

技术010 发表于 2023-9-11 17:05
回测连续合约的话，先设置下期权连续的费率设置，默认是没有的，如下图，然后你把策略加载到图上看是否有信 ...

确实可以用，还想问一下，金字塔现在不支持自动映射50etf期权主力合约吗？用上面这个搞法的的连续合约不知道准不准确；或者有什么办法回测使用对应的主力期权合约吗？谢谢

技术010

连续合约只有现在知道当前对应的是哪个主力合约，历史上没法对应当时的主力合约的，这个没有办法。