主力连续合约下单是什么意思？和直接在连续合约上回测有什么区别？

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这个主力连续合约下单是什么意思？和直接在连续合约上回测有什么区别？

如上图 数据合约 是股指加权    下单合约是股指连续，为什么勾选了这个加权合约自动映射连续合约后 回测速度极慢而且勾不勾选 回测结果差别很大？

技术010

1，连续合约是无法直接交易的，只有点击是，允许交易连续合约，这样下单的时候就下单到当前的主力合约上了。
2、你对加权进行回测，那是在使用加权数据上进行信号计算。如果你直接对连续合约回测，那是使用连续合约数据进行信号计算，二者数据不同，计算出的信号是不同的。如果你对加权进行回测，不勾选映射，那就直接对加权品种进行下单了。只有勾选了映射，才会对映射的品种下单，下单价格不同，回测结果也不同的。

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技术010 发表于 2023-9-11 08:52
1，连续合约是无法直接交易的，只有点击是，允许交易连续合约，这样下单的时候就下单到当前的主力合约上了 ...

如果数据合约是IF13,下单合约是IF00,不勾选那个加权合约自动映射连续合约，会出现什么情况？

技术010

不勾选的话，就根据这个设置下单到IF00，如果你没有手动设置IF13->IF00，那就直接下单到IF13，就直接报下单品种无效了。你可以直接勾选加权合约映射到连续合约，或者就设置IF13->IF00,这两个设置一个就可以了。

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技术010 发表于 2023-9-11 09:33
不勾选的话，就根据这个设置下单到IF00，如果你没有手动设置IF13->IF00，那就直接下单到IF13，就直接报下单 ...

问题是这样的，用IF13合约作为数据合约进行回测

如下图勾选了自动映射

回测结果如下：


不勾选自动映射


为什么会是如下结果：


为什么是否勾选差别特别大？

技术010

本地测试暂未发现不一样的现象，你导出这2份测试报告，上传到论坛，我们本地分析下呢。

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技术010 发表于 2023-9-11 10:05
本地测试暂未发现不一样的现象，你导出这2份测试报告，上传到论坛，我们本地分析下呢。

请问一下勾选之后交易记录中这些黑色的条目是什么意思？ 无效的交易？

技术010

是无效的交易，看下你的开平仓语句是怎么写的，是不是没有写交易指令啊？

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技术010 发表于 2023-9-11 10:51
是无效的交易，看下你的开平仓语句是怎么写的，是不是没有写交易指令啊？

KD:=BK1&&BK2&&CJL;             //符合多单条件开仓
KK:=SK1&&SK2&&CJL;               //符合空单条件开仓

PD:=CLOSE<ENTERPRICE*(1-ZS/100)||CLOSE>ENTERPRICE*(1+ZS/100);    //多单价格上下波动1%平仓
PK:=CLOSE>ENTERPRICE*(1+ZS/100)||CLOSE<ENTERPRICE*(1-ZS/100);   //空单价格上下波动1%平仓

平空:SELLSHORT(ENTERBARS>0 && PK,1,THISCLOSE);                  //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(ENTERBARS>0 && PD,1,THISCLOSE);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

技术010

单看这段代码的写法没有问题，你导出你的测试报告或者提供下完整的策略，我们本地调试看下呢。