多策略组合在新合约上没有报单

胖虎爱吃鱼

多策略组合在其他合约都是正常交易的，但是在新合约上的子策略的信号就无法在后台程序化多策略组合中交易


补充内容 (2023-9-6 15:23):
已经造成超10万的损失了

胖虎爱吃鱼

后台多策略代码如下ah:stkindiex('','阴阳鱼.cc',0,1,0,2000);  //引用1分钟周期上的策略a的仓位。

////***********************************************//其他策略持仓引用//***********************************************
aah:=stkindiex('','一箭穿心all.cc',0,17,0,7000);  //引用3分钟周期上的策略a的仓位。
bbh:=stkindiex('','震荡反转all.cc',0,3,0,5000);  //引用15分钟周期上的策略b的仓位。
cch:=stkindiex('','长箭穿心all.cc',0,18,0,6000);  //引用15分钟周期上的策略b的仓位。




日内持仓:ifelse(ah=ah,ah,0);
一箭穿心:ifelse(aah=aah,aah,0);
震荡反转:ifelse(bbh=bbh,bbh,0);
长箭穿心:ifelse(cch=cch,cch,0);
////***********************************************//策略仓位计算//***********************************************

//日内持仓:ah+bh,colorred;


交易自选:INBLOCK('交易自选');
多策略持仓:ifelse(交易自选,一箭穿心+震荡反转+长箭穿心,0);


理论持仓:日内持仓+多策略持仓;                               //理论持仓
////***********************************************//交易信号画图//***********************************************
drawicon(理论持仓>ref(理论持仓,1),h,1);
drawicon(理论持仓<ref(理论持仓,1),l,2);

////***********************************************//账户仓位计算//***********************************************
zh:='19521578243';

可用买持:tbuyholdingex(zh,'',1);  
可用卖持:tsellholdingex(zh,'',1);
多单总持仓:tbuyholdingex(zh,'',2);                                 
空单总持仓:tsellholdingex(zh,'',2);
平空未成交:tsellholdingex(zh,'',3);
平多未成交:tbuyholdingex(zh,'',3);
开多未成交:tisremainex(1,zh,stklabel);                             //未成交开多单
开空未成交:tisremainex(3,zh,stklabel);                             //未成交开空单

账户总仓:多单总持仓-空单总持仓+开多未成交-开空未成交;

////***********************************************//交易模块//***********************************************
//理论持仓与实际持仓的判断
if 理论持仓-账户总仓>0 and 账户总仓>=0 then
   tbuy(1,理论持仓-账户总仓,mkt,0,0,zh);   
      
if 理论持仓-账户总仓>0 and 账户总仓<0 then  begin
   tsellshort(理论持仓<0,理论持仓-账户总仓,mkt,0,0,zh);
   if 理论持仓>=0 then begin
      tsellshort(1,账户总仓,mkt,0,0,zh);
      tbuy(理论持仓>0,理论持仓,mkt,0,0,zh);
      end
   end
      
if 理论持仓-账户总仓<0 and 账户总仓<=0 then
   tbuyshort(1,abs(理论持仓-账户总仓),mkt,0,0,zh);
      
if 理论持仓-账户总仓<0 and 账户总仓>0 then begin      
   tsell(理论持仓>0,abs(理论持仓-账户总仓),mkt,0,0,zh);      
   if 理论持仓<=0 then begin
     tsell(1,账户总仓,mkt,0,0,zh);
     tbuyshort(理论持仓<0,abs(理论持仓),mkt,0,0,zh);
     end
   end               

技术010

这个和是否是新品种没有必然的关系啊。你在后台程序化没有报单，那首先就是检查信号是否有触发，如果信号都没有触发，那就是当时在后台上计算的条件不满足，只能调试条件了。之前也多次解释过，图表上计算的结果并不能被后台引用到的，后台上的信号是后台独立计算的，没有关联的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-9-6 15:34
这个和是否是新品种没有必然的关系啊。你在后台程序化没有报单，那首先就是检查信号是否有触发，如果信号都 ...

就是新品种的原因啊，不然其他四十多个品种怎么都正常报单？

技术006

这种问题，在后台中通过debugfile调试输出自己的条件结果即可分析确认。没有必要猜测所谓的原因

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技术006 发表于 2023-9-7 08:12
这种问题，在后台中通过debugfile调试输出自己的条件结果即可分析确认。没有必要猜测所谓的原因

debug出来的就是引用出来的子策略没有持仓，然后进一步需要怎么弄呀

技术010

1、先检查历史数据是否是补充完整的，否者你后台上计算出来的值都是不是预期的。图表打开K线图就自动补充数据了，所以后台需要比图表更加注意数据完整性，包括历史数据和当天的分笔数据。之前遇到很多这种的，都是数据原因引起的。
2、在数据完整的基础上，那就重点调试你引用的策略了，你引用的时候是指定了5、6千的数据量，如果你认为图表是正确的，那就看图表上加载的数据量是多少，然后引用的时候按这个数据量为标准了。这种本身就没有对错之分。一个策略，在不同的数据量上计算出来额结果就是可能有区别的。

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技术010 发表于 2023-9-7 14:14
1、先检查历史数据是否是补充完整的，否者你后台上计算出来的值都是不是预期的。图表打开K线图就自动补充数 ...

数据是对过的，图表上用的相同的数据是有信号的。而且在图表多策略中信号显示也是正常的

技术010

如果是相同的数据，在图表上有结果，那就在后台上输出调试了，结果不同，肯定是某个或某些变量的值在后台上计算结果不同才导致的结果不同，只能通过在debugfile在后台上输出所有变量的值和图表进行对比了才能定位原因了，否则谁也不知道是什么原因引起的。

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技术010 发表于 2023-9-7 14:56
如果是相同的数据，在图表上有结果，那就在后台上输出调试了，结果不同，肯定是某个或某些变量的值在后台上 ...

但是子策略不是后台程序化，能对的变量也就只有子策略的仓位了