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同票2个策略同时平多

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发表于 2023-8-31 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师您好!开多时,有2个策略买了同一个票,在平多时,由于出局条件一致,预警里两个都预警了,但只有一个报单并成交了,另一个没有报单,这是什么原因?
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发表于 2023-8-31 12:50 | 显示全部楼层
这个就要调试平仓条件了,信号不触发,肯定是计算的条件没有满足。可以借助后台的调试工具或者使用debugfile调试语句进行输出调试了,否则不太好分析具体的原因的。
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 楼主| 发表于 2023-8-31 13:19 | 显示全部楼层
老师好!回看交易日志,8月28日执行策略买了一只票590张,全部成交,价格是167.999。8月30日该策略尾盘止损条件符合,出局仅290张,成交价格145.5。这是为什么?其间,发生过两件事:1、不小心在任务管理器里把进程关闭的事件,导致预警信号消失。2、在8月29日盘间修改了单票买入金额,把一只票10万降到一只票5万。
用的买卖方式是:前台程序不动+TBUY\TSELL的形式做后台交易。
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发表于 2023-8-31 13:23 | 显示全部楼层
那你策略中TSELL平仓语句中手数是怎么写的呢,如果是用按资金计算出来的手数进行平仓,那10万的开仓手数和5万的平仓手数,就有区别了啊,就可能平仓的数量是开仓数量的一半了。
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 楼主| 发表于 2023-8-31 13:29 | 显示全部楼层
老师好!平开仓语句用的是:
TSELL(PD AND HOLDING>0,HOLDING,LMT,C*0.98);
SELL(PD AND HOLDING>0,HOLDING,LIMITR,C*0.98);
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发表于 2023-8-31 13:35 | 显示全部楼层
那就是了,holding是理论持仓,holding是根据你设置的资金计算出来的,你改了资金就等于改了理论持仓,所以10万资金开始仓是590,5万资金平仓时变为290了。
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 楼主| 发表于 2023-8-31 13:53 | 显示全部楼层
老师好!前一个问题明白了。因为那天不小心在任务管理器里关闭了进程,即没有保存的状况下就退出了。当时所有信号数据都没有了,但为什么8月30日还能延续之前的信号?是不是说明在这种突发状况并不影响前台图表交易?因为我们的交易是前台+TBUY/TSELL方式。
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发表于 2023-8-31 13:58 | 显示全部楼层
是的,你的这种后台交易模式本质上还是图表交易模式,后台交易明细的丢失并不影响。后台交易明细的丢失只会影响tenterprice这类依赖于这个明细的函数,你没有用到这些函数就没有关系的。你关闭进程再次开启进程,会重新计算一遍策略的,这个时候就已经有holding的,就延续下去交易了。
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 楼主| 发表于 2023-8-31 14:48 | 显示全部楼层
老师好!打搅了!还有一个今天实盘中发现的问题:8月29日,一只票分别由两个策略执行买入,各买了140张,今天这两个策略出局条件有一个是相同的出局条件,预警也都预警了,都是09:38卖出,但是TSELL只执行了一笔,140张,另一个没有报单。这是什么原因?2个票在0938的出局条件是一样的。
截图202308311448369270.png
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发表于 2023-8-31 14:54 | 显示全部楼层
是出现了2个预警信号?但是只要一个信号成交了,另一个信号没有成交?上传下今天的交易日志呢,我们这先检查下日志。要先确定信号是否触发,然后再看后续是否正常成交。
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