请教python中多周期数据序列的问题

Storm

多周期策略中,假如我获取了十天5分钟K线数据和十天日K线开盘价数据,我要求每根5分钟K线的收盘价和当天的日开盘价的差值,由于二个数组的长度不同,请问这个应该怎么表达?  不考虑用5分钟周期第一根K线的open表示日开盘价这种方式.而必须用跨周期的方式来实现.

技术009

def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "SQRB00"   
    day_data = history_bars_date(context.s1,'20230801','20230807','1d', ['open','datetime'])[-3:]
    min5_data = history_bars_date(context.s1,'20230801','20230807','5m', ['close','datetime'])[-1000:]

    data_iter = iter(day_data)
    openc,starttime = next(data_iter)
    endtime = starttime+190000

    result = []
    sm = 0
    for item in min5_data:
        price,time  = item
        if time<starttime:
            continue
        if time>endtime:
            result.append((starttime,sm))
            try:
                openc,starttime = next(data_iter)
                sm = 0
            except StopIteration:              
                break           
            endtime = starttime+190000
        sm = sm + price - openc
                                
    print(result[-1])


我上面对取出的数据做了个切片，因为history_bars_date 目前版本有BUG，会直接取出全部数据。