请教老师，图上显示平多，但是实际没有平？是代码那里出问题了吗？

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请教老师，图上显示平多，但是实际没有平？是代码那里出问题了吗？

//中间变量
INPUT:N(1,1,100,1),K1(7,1,10,1),K2(7,1,10,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//表示当日的K线根数

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);//跨周期引用该品种日线数据昨最高价
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);//跨周期引用该品种日线数据昨最低价
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);//跨周期引用该品种日线数据昨收盘价

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);//取当日第一根k的开盘价

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价


浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);//源代码浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL)有问题，已改

上轨:开盘价+(K1/10)*浮动区间;
下轨:开盘价-(K2/10)*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;

//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

技术009

走完K下单的还是固定间隔下单的？

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技术009 发表于 2023-7-25 15:29
走完K下单的还是固定间隔下单的？

是走完一根k线

技术009

那如果是最后一个K，就需要等到下次开盘时候，才会执行这个信号。

有多种处理方案，其中一个是这样：


缺陷是会影响到其他信号。这个功能是所有K位置的信号都会这样处理。

另一个方式是 改成固定间隔。但是信号全部用ref做个偏移，即判断上一个K是否满足信号，来模拟走完K的效果。 收盘平仓的部分，不做偏移处理，在固定间隔下满足了就触发。

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技术009 发表于 2023-7-25 15:37
那如果是最后一个K，就需要等到下次开盘时候，才会执行这个信号。

有多种处理方案，其中一个是这样：

嗯，理解了，原因是信号触发是最后一根k，
问题①：也就是要等到今晚上开盘的时候，会自动以今晚开盘价自动平仓，是不是这样？

问题②：另外如果代码中改成倒数第二个k平仓是不是，就不用更改其他设置了？
问题③：代码中TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
nmin参数是10，也就是CLOSETIME(0)-1000秒，应该是倒数15根k就会出信号呀，但是怎么会成了最后一根k才出信号呢？
（我是一分钟图表）

技术009

1.是的。走完K是这么个机制。
2.改成倒数第二个K 的确就不需要做其他变动了，可以实现。
3.这个代码的范例是以前老的代码，现在已经不这样处理了，它是有点问题的。minn你怎么调整 其实都是没效果的。。
你试下：//abb2:timetot0(dynainfo(207))-timetot0(ref(time,1)),NODRAW;//K线已经进行过的时间
M1: T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60); //收盘前1分钟
M15:T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15); //收盘前15分钟

if (M1<=DYNAINFO(207) and ISLASTBAR) or (time=190000 and not(ISLASTBAR)) then begin //注意：6.23 以后版本，图表上使用islastbar函数，请勿勾选仅刷最后一根K
    sell(1,holding,MARKET);
    sellshort(1,holding,MARKET);
end


这段代码

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技术009 发表于 2023-7-25 16:13
1.是的。走完K是这么个机制。
2.改成倒数第二个K 的确就不需要做其他变动了，可以实现。
3.这个代码的范 ...

好的，谢谢老师

100019907

技术009 发表于 2023-7-25 16:13
1.是的。走完K是这么个机制。
2.改成倒数第二个K 的确就不需要做其他变动了，可以实现。
3.这个代码的范 ...

老师，那这段代码中用于开仓中的t1条件，是不是用在现在的版本上面也是会有点问题？
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

补充内容 (2023-7-25 17:08):
t1应该如何修改？

技术009

M1: T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60); //收盘前1分钟
M15:T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15); //收盘前15分钟

ccd:(M1<=DYNAINFO(207) and ISLASTBAR) or (time=190000 and not(ISLASTBAR)) ;
....
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND not(ccd);
T2:=not(ccd);




if ccd then begin //注意：6.23 以后版本，图表上使用islastbar函数，请勿勾选仅刷最后一根K
    sell(1,holding,MARKET);
    sellshort(1,holding,MARKET);
end

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技术009 发表于 2023-7-25 17:20
M1: T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60); //收盘前1分钟
M15:T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15) ...

好的，谢谢老师