请教老师标准差如何计算？

100019907

以下是单笔利润率的代码，麻烦老师写下计算这些单笔利润的标准差代码，谢谢老师。
INPUT:NMIN(10,1,100,1),手数(1,1,100,1),滑点数(1,1,100,1);


//系统代码举例（可更换其他系统）
ma5:=MA(c,5);
ma10:=MA(C,10);
ma30:=MA(c,30);


//交易条件
开多条件:=CROSS(ma5,ma30)and holding=0;
收盘平仓:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;//收盘平仓
平多条件:=(CROSS(ma5,ma10) OR 收盘平仓) and holding>0,COLORWHITE;


//交易系统
开多:BUY(开多条件 ,手数,MARKET);
平多:SELL(平多条件,手数,MARKET);

//单笔盈利计算
交易次数:sum(HOLDING<>0 AND ref(HOLDING=0,1),0);//系统自带函数不包含强平，这个包含强平
开仓价:=ENTERPRICE;
平仓价:=EXITPRICE;


开仓手续费:=GEGCHARGE(stklabel,开仓价,1,0);
平仓手续费:=GEGCHARGE(stklabel,平仓价,1,1);


最小变动价位:=MINDIFF;
合约乘数:=MULTIPLIER;


开仓滑点成本:=最小变动价位*合约乘数*滑点数;
平仓滑点成本:=最小变动价位*合约乘数*滑点数;

多单笔平利润点数:=(平仓价-开仓价);
多单笔利润:=多单笔平利润点数*合约乘数-开仓手续费-平仓手续费-开仓滑点成本-平仓滑点成本;


//多单笔利润的标准差计算？

技术009

这样试下，但是要把你这里的自行加入的滑点去掉，否则回溯你自己计算的盈亏不是很方便，直接用NUMPROFIT好实现算法：

[PEL] 复制代码

INPUT:NMIN(10,1,100,1),手数(1,1,100,1),滑点数(1,1,100,1);

VARIABLE:SMP:=0;

HD1:=HOLDING;

//系统代码举例（可更换其他系统）
ma5:=MA(c,5);
ma10:=MA(C,10);
ma30:=MA(c,30);


//交易条件
开多条件:=CROSS(ma5,ma30)and holding=0;
收盘平仓:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;//收盘平仓
平多条件:=(CROSS(ma5,ma10) OR 收盘平仓) and holding>0,COLORWHITE;


//交易系统
开多:BUY(开多条件 ,手数,MARKET);
平多:SELL(平多条件,手数,MARKET);


HD2:=HOLDING;
//单笔盈利计算
交易次数:sum(HOLDING<>0 AND ref(HOLDING=0,1),0);//系统自带函数不包含强平，这个包含强平
开仓价:=ENTERPRICE;
平仓价:=EXITPRICE;


开仓手续费:=GEGCHARGE(stklabel,开仓价,1,0);
平仓手续费:=GEGCHARGE(stklabel,平仓价,1,1);


最小变动价位:=MINDIFF;
合约乘数:=MULTIPLIER;


开仓滑点成本:=最小变动价位*合约乘数*滑点数;
平仓滑点成本:=最小变动价位*合约乘数*滑点数;

多单笔平利润点数:=(平仓价-开仓价);
多单笔利润:多单笔平利润点数*合约乘数-开仓手续费-平仓手续费;


IF HD1<>0 AND HD2=0  THEN 
BEGIN
SMP:=SMP+多单笔利润;
X1:SMP/交易次数;//均值
sum1:=0;
FOR I=1 TO 交易次数 DO 
BEGIN
P:NUMPROFIT(I);
sum1:=sum1+pow(P-X1,2);
                 
END 
END 


result:SQRT(sum1/交易次数);

100019907

技术009 发表于 2023-7-24 10:32
这样试下，但是要把你这里的自行加入的滑点去掉，否则回溯你自己计算的盈亏不是很方便，直接用NUMPROFIT好 ...

哦，好的，谢谢老师