低于某止损价想马上平仓，而不等本周期走完

代人发帖 · 发表于 2023-7-4 09:32

请教：做多平仓时，低于某止损价想马上平仓，而不等本周期走完，应该怎么写公式？比如低于开仓价10%马上平仓。

技术006 · 发表于 2023-7-4 09:40

这个不是通过代码控制的，满足条件立即执行可以使用固定时间间隔模式运行策略。

陈仲均 · 发表于 2023-7-4 09:46

我想在测试中使用，但其他指令又是用的逐K 模式，应该怎么解决这个问题？MARKETR好像能够马上平仓，但是是市价高于设定才平仓，而我要求是市价低于设定平仓

技术006 · 发表于 2023-7-4 09:50

决定下单时机的只和运行模式有关。和任何下单指令都无关。下单指令MARKETR是交易所的指令，不是你理解的当前最新价。此指令在实盘交易时的特点就是保证快速成交。但是会牺牲价格。

陈仲均 · 发表于 2023-7-4 10:13

怎么处理？没有回复》

技术006 · 发表于 2023-7-4 10:14

二楼不是说了吗，用固定时间间隔模式运行策略。

陈仲均 · 发表于 2023-7-4 10:20

怎么设置固定时间间隔模式运行策略

技术006 · 发表于 2023-7-4 10:31

技术009 · 发表于 2023-7-4 10:38

实际跑的时候按照固定间隔模式去设置是可用达到这个效果的。

但是如果你要是在回测中实现这个效果。以多头为例：

1.你可以使用最低价作为判断条件，即最低价依据小于你的止损价。
2.使用limitr来进行本周期入场，直接以止损价作为限价报单价格

这样比你用市价进行回测更贴合实际效果。

陈仲均 · 发表于 2023-7-4 13:09

SELL(HOLDING>0 and enterbars>=0 and l<ENTERPRICE-23

,HOLDING,MARKETR,ENTERPRICE-23);
这样写是正确的吗？

		自动登录	找回密码
密码