计算净DELTA

唐某某

请教老师：持有2手权力仓“300ETF购6月4000（虚值一档，DELTA=0.292）”、4手权力仓“300ETF购6月4037A（虚值二档,DELTA=0.176）”、3手义务仓“300ETF沽6月4000”、6手权力仓“50ETF购6月2600”。如何计算300ETF权力仓加起来的总DELTA呢，以及如何计算同一标的（300ETF）扣除权力仓DEITA减去义务仓DELTA之后的净DELTA?

技术009

这个不好处理。你只能遍历账户栏每个合约。需要使用到THOLDCOUNT( )
THOLDINDEXLABEL( , ) 这2个函数。
写循环以此遍历品种，然后以此判断是否是300etf对应的标。

之后你就只能 跨指标调用，指定品种，然后 利用OPTIONGREEKVALUE  获取你要的值，这个函数不能指定品种，所以你只能新建一个指标，把它放进去。利用跨指标调用函数传递品种代码。这样就能获取 300标的值了。

先提供下思路，你先自行尝试下。

唐某某

技术009 发表于 2023-6-16 14:01
这个不好处理。你只能遍历账户栏每个合约。需要使用到THOLDCOUNT( )
THOLDINDEXLABEL( , ) 这2个函数。
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不吃不喝想了4个小时还是没想明白怎么写。我水平太差了，悟性又低。  老师，又没可能用variabl循环读取持仓合约的DELTA值会好点？

唐某某

技术009 发表于 2023-6-16 14:01
这个不好处理。你只能遍历账户栏每个合约。需要使用到THOLDCOUNT( )
THOLDINDEXLABEL( , ) 这2个函数。
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老师，可能是期权做得人少，我问了几位比较编写能力比较强的金字塔友，大家都不知道要怎么写，最多就说要用variable变量来记录，定义一个变量 比如aaa,在循环中每读取一个合约的delta值，加到aaa上去，循环完之后，aaa就是汇总的delta了。 但具体还是没能完成的写出来。这个专业问题，还得是你出马解决。

唐某某

老师好！ 我已经写出来了，问题已解决，多谢了！