自建套利合约价差计算问题

大伟

当前图表：自建套利合约 TA0002纸浆2309.纸浆2311
周期：分笔
设置：套利合约价计算方式伟：D1-D2，一腿多 2腿空

自定义价差：
p1:"sp09$CLOSE#tick";
p2:"sp11$CLOSE#tick";
自定义价差：p1-p2;

发现
图表提供的价差（c值）和自定义价差，在同一时间点 很多不一致，

套利合约价差是如何计算的？，两种价差的计算方法，那个更接近真实情况？

技术010

金字塔的套利合约盘中刷新，是根据两个合约的盘口买一和卖一价格来刷新计算的。历史数据的刷新则是根据历史数据的K线价格进行刷新计算的。这个不存在是否真实的情况，只是各个软件商的计算方式的不同而已。

大伟

套利合约图表，右侧盘口栏，中没有提供 买一价，卖一价，
系统是如何计算的价差的，请详细说明，计算方法？

技术010

套利合约没有提供买一和卖一价的，套利合约的最新价格是根据具体合约的买一和卖一来计算的。抱歉，这个详细算法我们无法提供。

大伟

请问：
套利合约价差用（腿1卖一 减 腿2买一）或（腿1买一减 腿2卖一），
为啥不用（腿1最新价 减 腿2最新价）？
这两种计算方式的区别在哪？

技术006

区别就是用的计算因子不同。盘中实时计算时按照买一卖一。重新刷新时按照分笔数据。

用买一和卖一是为了让盘中时价差更能体现出委托时的差别。