虚拟持仓问题

胖虎爱吃鱼

请问我在指标计算里顺便把仓位计算出来，例如下面的代码 cc要弄成全局变量吗？另外如果价格不满足bpkcond或者spkcond不是很尴尬,cc等于0了相当于原来的持仓清掉了

//***********************************//交易条件//***********************************//

bpkcond: c>ma1 and ma1>ma2;//;//当前周期多头
spkcond: c<ma1 and ma1<ma2;//;//当前周期空头
////***********************************//lotss定义//***********************************//
lots:=max(round((10*10000/(oclose*multiplier))),1);

if bpkcond then begin
        cc:=lots;
end

if spkcond then begin
        cc:=-lots;
end



补充内容 (2023-5-13 21:18):
原来的交易方式是，在逐k模式下把信号生成，交易系统开平仓都弄进去。最后得到一个持仓，再用多策略模板引用策略A,策略B的持仓净头寸开平仓。
现在想尝试在序列模式下把信号跟仓位生成，交易系统中引用交易。

补充内容 (2023-5-13 21:19):
这样效率应该会有不小提升，而且策略优化迭代也方便

技术010

1、没必要用全局变量啊。
2、图表上本身就是有信号默认就是成交的，你说的价格不满足是什么意思，这个也只和你的报单价格有关系啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-15 08:49
1、没必要用全局变量啊。
2、图表上本身就是有信号默认就是成交的，你说的价格不满足是什么意思，这个也只 ...

我想的是在这里不写开平仓，直接生成序列模式下的虚拟仓位。然后在另一个策略里引用

技术010

那你可以调试下你的这个代码结构了，看这个逻辑是否可行了啊，任何代码编写完要调试后才能知道是否能够实现自身的需求的，单靠看是无法分析是否可行的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-16 13:10
那你可以调试下你的这个代码结构了，看这个逻辑是否可行了啊，任何代码编写完要调试后才能知道是否能够实现 ...

这样的效率会更高些吗

技术010

从运行模式来说，序列的计算效率是高于逐K的，但是你这里还涉及到引用，引用的效率就比较低了。但是策略运行最重要的，还是要先保证策略的运行符合自己的预期，还是要看该方式实际的运行效果的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-17 08:57
从运行模式来说，序列的计算效率是高于逐K的，但是你这里还涉及到引用，引用的效率就比较低了。但是策略运 ...

主要是策略多，比如一个策略信号生成模块不同参数的都拿来用。形成多个策略。然后再在下单模块根据不同信号分配资金下单

技术010

我们也遇到过很多用户有多策略汇总交易的需求的，但是这种模式一般他们都是通过后台来实现的，图表上很难实际，难点就是图表上要各个策略各周期汇总后要控制历史K线上的信号不闪烁，这个在代码编写中就有很大的难度了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-17 10:00
我们也遇到过很多用户有多策略汇总交易的需求的，但是这种模式一般他们都是通过后台来实现的，图表上很难实 ...

后台实现思路是怎么样，已经有机构版账户的

技术010

大致思路就是通过stkindiex引用各个策略的holding，然后汇总好这个品种的理论净持仓，通过理论净持仓和实际账户持仓的比较，通过代码判断来触发开仓或者平仓。