即时交易

袁林 · 发表于 2023-5-9 15:07

老师，我想问下，1：开多:BUY((HOLDING = 0),1,LIMITR,LOW+1,1),ORDERQUEUE;挂单2：开多:BUY((KD AND (HOLDING = 0)),1,thisclose);可即时，但图标显示收盘位，测试差距大
如何才能在信号出现即时成交，而且图标里也显示当根K的成交位置？

袁林 · 发表于 2023-5-9 15:09

或者说信号出现时，如开多：可选择当时的买一价或卖一价卖进吗

补充内容 (2023-5-9 15:10):
打错字，是买进

技术009 · 发表于 2023-5-9 15:12

图表上历史K的信号均基于K线结束时候的价格计算的。

实际上图上信号和实际交易时候选走完K下单是类似的原理。
所以“如何才能在信号出现即时成交，而且图标里也显示当根K的成交位置？” 这种是无法在回测上体现出来的。回测没办法完全将当时情况都复盘出来的。

袁林 · 发表于 2023-5-9 15:18

如开多：可以选择当时的买一价或卖一价买进吗

袁林 · 发表于 2023-5-9 15:27

如果可以，请问在买一或卖一价买入的代码如何写？

技术009 · 发表于 2023-5-9 15:39

实际交易时候如果是对手价下单指令直接选择thisclose.

但是这个在回测时候是无法体现出来那个效果的。

袁林 · 发表于 2023-5-9 16:54

好的，谢谢

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