多策略组合K线延后问题

胖虎爱吃鱼

因为小周期引用大周期其他策略持仓，组合问题。这个K线的信号实际上是57分的时候策略c发出的，但是在多策略组合的时候1分钟引用策略c前一根K线信号。造成在1分钟K线的多策略实际上是延迟1分钟才开仓的，有什么办法能在58就开仓吗？
策略a:stkindiex('','一箭穿心.cc',0,21,3,10000);  //引用3分钟周期上的策略a的h值。
策略b:stkindiex('','H_LV.cc',0,24,2,5000);  //引用60分钟周期上的策略b的h值。
策略c:stkindiex('','震荡反转.cc',0,3,0,5000);  //引用15分钟周期上的策略c的h值。

abh0:round(策略a+策略b+策略c);
abh1:ref(abh0,1);

技术010

1、你的策略a、b、c在引用3分钟、60分钟和15分钟策略的CC指标时，已经用ref往前偏移一根了，是分别取的3分钟、60分钟和15分钟K线的上根K线的holding，这个和1分钟也没关系啊。
2、你的abh0算的是3个策略的上根K线的holding的和，为什么还要有abh1在1分钟周期上往前偏移一根呢，这个偏移不就造成了1分钟的延后嘛。如果你不用延后，直接用abh0作为条件啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-27 15:53
1、你的策略a、b、c在引用3分钟、60分钟和15分钟策略的CC指标时，已经用ref往前偏移一根了，是分别取的3分 ...

多策略组合代码如下，怎么改进好呢
abh0:round(策略a+策略b+策略c);

abh1:ref(abh0,1);

平空开多:=abh0>0 and abh1<0;
开多条件:=abh0>0 and abh1=0;
加多条件:=abh0>0 and abh1>0 and abh0>abh1;
减多条件:=abh0>0 and abh1>0 and abh0<abh1;
清多条件:=abh0=0 and abh1>0;

平多开空:=abh0<0 and abh1>0;
开空条件:=abh0<0 and abh1=0;
加空条件:=abh0<0 and abh1<0 and abh0<abh1;
减空条件:=abh0<0 and abh1<0 and abh0>abh1;
清空条件:=abh0=0 and abh1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        sellshort (平空开多,abh1,limitr,open);
        buy       (平空开多,abh0,limitr,open);
end

开多:buy(开多条件,abs(abh0),limitr,open);
加多:buy(加多条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);
减多:sell(减多条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);
清多:sell(清多条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        sell      (平多开空,abh1,limitr,open);
        buyshort  (平多开空,abh0,limitr,open);
end


开空:buyshort(开空条件,abs(abh0),limitr,open);
加空:buyshort(加空条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);
减空:sellshort(减空条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);
清空:sellshort(清空条件,abs(abh0-abh1),limitr,open);





////


当前持仓:holding,colorgray,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,coloryellow;

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-27 15:53
1、你的策略a、b、c在引用3分钟、60分钟和15分钟策略的CC指标时，已经用ref往前偏移一根了，是分别取的3分 ...

我本以为换成open就可以了，结果实盘报单一看是14:58.09秒发出的

技术010

这个没有好的办法，主要还是你策略的交易思路的问题。你这种通过1分钟周期上的前后两根K线上的引用过来的holding的变化作为下单依据，这个就要看这个条件什么时候发生变化了，和使用什么价格来报单是没有关系的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-27 16:30
这个没有好的办法，主要还是你策略的交易思路的问题。你这种通过1分钟周期上的前后两根K线上的引用过来的ho ...

那其他人做多策略组合怎么做的呢？如果将信号执行改为3秒一次而不是走完K线呢？应该不会出现频繁交易，毕竟信号其实出现就已经固定了

技术010

每个人的交易思路都不同，我们有遇到有做多策略组合的，都是拿后台来做的，在后台上引用图表上的持仓，然后这个持仓和实际账户的持仓来做比较，判断是开仓还是平仓的。没有遇到过你这种那当前和前一分钟的K线上的持仓的变化来做的，毕竟图表的灵活度不如后台的，有些控制是不如后台精细的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-27 16:50
每个人的交易思路都不同，我们有遇到有做多策略组合的，都是拿后台来做的，在后台上引用图表上的持仓，然后 ...

方便给下后台程序化策略组合代码吗

技术010

抱歉，这个我们也没有完整的范例来提供。