使用不同开仓控制符, 结果却一样

lyraley · 发表于 2023-4-20 16:26

同样的策略, 一个使用 THISCLOSE开平仓, 另一个使用 MARKET开平仓. 进行回测时, 2022年7月之前都是正常的: 使用月度盈利分析, 两个系统的盈亏能够看出区别. 但2022年7月之后, 就都使用当前周期收盘价开平仓, 导致回测结果一样了. 如图:
请问为何?

lyraley · 发表于 2023-4-20 16:29

测试了几个品种, 都有这一问题

技术010 · 发表于 2023-4-20 16:34

在回测中，thisclose是用本周期的收盘价进行报单的，market是用次周期的开盘价进行报单的。你只能去交易明细中，去看开仓平仓的价格是不是按照这个规则来的，如下图，无法直接通过月度盈亏分析来判断是否有问题啊。当K线收盘价和次周期的开盘价一致，那结果就一样啊，如果K线收盘价和次周期的开盘价不同，那结果就不同啊。

lyraley · 发表于 2023-4-20 16:39

肯定看了交易明细的，太多了不好截图。2022年7月之后两个系统都是使用thisclose开仓

lyraley · 发表于 2023-4-20 16:40

交易明细上的价格一模一样。但在22年7月之前明细价格是不一样的

技术010 · 发表于 2023-4-20 16:41

那你导出你的两份测试报告，上传到论坛，我们这排查下。

lyraley · 发表于 2023-4-20 17:43

重装了金字塔, 重新补充了历史数据. 这个不一致的时间变成了2023年4月10日, 4月10日之后的交易回测, 仍然都是按照THISCLOSE来开仓的. 不知道是什么原因. 到今天20号也就10天的影响, 懒得管了.

技术010 · 发表于 2023-4-21 09:11

我们本地测试，暂未发现你这个现象，用market测试，对应的也是下个周期的开仓价，最好还是提供下你的测试报告，我们来对比下。

		自动登录	找回密码
密码