bsm期权公式里有一个到期日T差1天

代人发帖 · 发表于 2023-3-20 11:17

请教：但实际计算出的数字是用3天
bsm期权公式里有一个到期日T周三就是0天？当天bsm分母为0算不出了
我看汇点里所有希腊字母都是+1 但实际计算出的数字是用3天

技术010 · 发表于 2023-3-20 11:29

你具体用的是哪个函数呢？到期月份的第四周的周三是最后交易日，你的公式在金字塔是如何编写的呢。

100017837 · 发表于 2023-3-20 17:00

我是指bs公式中那个T，计算N(d1)时分母有个T

技术010 · 发表于 2023-3-20 17:15

T是指期权到期天数，金字塔中用函数OPTIONINFO(8)获取，这个函数返回值到期日当天的返回值是-1，不是0。你也可以用OPTIONINFO(7)获取到日期的日期，然后和当天的日期来判断还有多少天到期。至于在BS公式中如何使用，那要自己来换算了。

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