跨周期

文书平

老师你好，同一个开多程序模型，1分钟周期出现开多信号以后，5分钟周期再次出现开多信号。执行开多，怎么用函数表达。

技术009

举个例子，以macd大于0 为例：

macd1_min1:"macd.macd1#MIN1";
macd1_min5:"macd.macd1#MIN5";

buycd:macd1_min1>0 and macd1_min5>0;//开多条件

就是跨周期调用的问题。
https://www.weistock.com/docs/PE ... 91%A8%E6%9C%9F.html

技术006

使用stkindi引用1分钟周期的开多信号，作为当前5分钟周期上的判断条件之一进行处理即可。

文书平

好的，到时候研究下。另外我模型跟踪的品种如果有10几个，当我开仓持有8个同一个方向品种，我不再执行同一个方向的开仓信号怎么做？以后，

技术009

这个在图表模型上是做不到的。图表模型特点是加载在每个窗口的指标模型是相互独立的。所以就没办法做这多品种的统筹协调了。

文书平

那怎么限制我总的持仓？跟踪十几个品种，同方向开仓满8个了，如果继续开仓可能会带来比较大的风险，这种需要怎么控制？不可能让他只要有信号就开仓，让保证金不能够开仓才停止？

文书平

技术006 发表于 2023-1-16 09:10
使用stkindi引用1分钟周期的开多信号，作为当前5分钟周期上的判断条件之一进行处理即可。

可以帮我写出来吗？我有试过，感觉有点不对

技术009

只能在后台里实现。图表程序化对应多品种的统计处理是没办法的。你只能用图表情况下，你只能放弃这个思路了。

跨周期前面不是都简单写了例子了吗？

文书平

技术009 发表于 2023-1-16 13:15
只能在后台里实现。图表程序化对应多品种的统计处理是没办法的。你只能用图表情况下，你只能放弃这个思路了 ...

006说的用函数跨周期那种做法

文书平

技术009 发表于 2023-1-16 13:15
只能在后台里实现。图表程序化对应多品种的统计处理是没办法的。你只能用图表情况下，你只能放弃这个思路了 ...

那换个思路，我跟踪十几个品种，可以单品种模型限制手数，比如每个品种持仓小于等于6手，我的保证金要大于我所有跟踪品种x6手的账户资金，这种会不会有用，能否限制得住开仓