关于HOLDING参数的疑问

100019663 · 发表于 2023-1-9 15:45

如果使用两个图表策略交易同一个连续品种，请问两个策略中的holding是独立的吗？如A策略开多，A策略的holding=1，b策略开空，B策略的holding=-1，两个策略的holding变量互不影响，是这样理解吗？

补充内容 (2023-1-15 09:41):
还有一个问题，如果交易同一个品种C，策略A开多1，策略B开多1，如果策略A执行sell(1,0,market)，账户内品种C还剩1手还是全部卖掉了？

技术009 · 发表于 2023-1-9 15:47

是完全独立的。那个是某个模型的理论持仓。资金，持仓等都是每个模型独立开的。

100019663 · 发表于 2023-1-9 16:02

顺便请教一个逻辑判断函数，pel是否有类似这样的写法，if cond1 ifelse cond2 else。

技术009 · 发表于 2023-1-9 16:14

IF COND1 THEN EXPR1; ELSE IF COND12; THEN EXPR2; .....
这样的。

100019663 · 发表于 2023-1-16 14:17

接着上面的问题，还有一个情况请下假，如果交易同一个品种C，策略A开多1，策略B开多1，如果策略A执行sell(1,0,market)，账户内品种C还剩1手还是全部卖掉了？

技术009 · 发表于 2023-1-16 14:25

0 是全平。直接对账户操作了。就算模型信号是平1手，你账户是10手，写0情况下就直接全平了。

100019663 · 发表于 2023-1-17 11:37

如果只平当前策略的持仓，直接用holding就可以了吧？

技术009 · 发表于 2023-1-17 11:57

对的是这样的。

100019663 · 发表于 2023-4-10 11:53

请教个指标编写问题，ma_5上穿ma_10后，10个周期内再次上穿ma_20，标记位买入位置。

技术009 · 发表于 2023-4-10 12:39

ma5>ma10 and BARSLAST(cross(ma5,ma10))<=10 and cross(ma5,ma20)

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