日内策略编写

星辰大海

日内双均线MA5和MA20，
最高价=夜盘21:00到白天9:30之间的最高价（注意不同年份不同品种的夜盘K线数不一样）
开仓时间=9:30到14:30
当MA5>MA20且CLOSE>最高价且TIME=开仓时间，开多，MA5<MA20平仓
收盘前清仓，日内不过夜
另外：金字塔回测能否浮盈10跳平仓，而不是收盘价平仓，即不走完K线，达到目标利润就平仓的回测
谢谢！

技术009

ma5:ma(c,5);
ma20:ma(c,20);
//H1和tcd 都是按照金字塔时间来判断的
H1:VALUEWHEN(TIME=133000,HHV(H,TODAYBAR));
tcd:time>133000;


if tcd and c>h1 and ma5>ma20 and holding=0 then buy(1,1,market);
if tcd and ma5<ma20 then sell(1,holding,market);

if time=CLOSETIME(0) then 收盘平仓:sell(1,holding,market);

技术009

回测的机制是和实际交易时候的走完K模式保持一致的。也就是采用的是K线结束时候的状态来进行的。


你可以以K线最高价作为回测时候使用的逻辑，最高价也是C在盘中的一个状态。唯一缺陷就是如果同时有止盈止损时候，且K线最高最低价分别满足止盈止损的时候，这个信号可能会因为无法判断最高和最低价哪个先出来的 出现失真情况。

星辰大海

技术009 发表于 2022-12-12 09:21
回测的机制是和实际交易时候的走完K模式保持一致的。也就是采用的是K线结束时候的状态来进行的。

开仓3000，止盈3020，最高价3030，收盘价3010，不考虑止损，那我回测止盈平仓价格是多少

补充内容 (2022-12-12 10:48):
是不是回测是3010，实盘可以3020

技术009

看你的指令价格了。要分清条件 和指令价格，这是2回事。你要是市价指令 那成交价要么本周起收盘价，要么此周期开盘价；你要是限价指令，那就按照指定的价格来。
回测效果有一定局限性，有些代码逻辑只能在实际交易中有效体现出来。