这样做法有“偷价”行为之类的未来函数吗？

代人发帖

老师：遇到一个困惑，请赐教：在网上看到一种编程思路，就是比如用早上开盘价加前N天的高低价，
再加一个系数A，过滤一些虚假信号，确定上下轨，突破上轨开多仓、下轨开空仓。
上轨：OPEN+REF(HHV(H,N),1)*(1+A)，下轨：open-REF(llv(l,n),1)*(1-a);  

这样，调节系数A会很大程度影响公式的效果。那么请教老师，这样做法有“偷价”行为之类的未来函数吗？

技术009

偷价 一般是指利用信号触发前的价格进行交易。
所以有没有偷价 既要看信号条件，也要看你下单的价格。 简单说就是看 尝试开仓的价格 和信号时机不匹配。

方经融

我的开仓价格就是上述的上轨或下轨

方经融

就是最高价突破上轨时的上轨价

方经融

以及相应的下轨价

技术009

你这个上下轨 在一个K上，数值都是固定的，无论你最高最低收盘价怎么变。它是定值，它的计算只和开盘价以及之前N周期高价有关。

图上回测的机制是走完K的模式，而你用最高价突破作为判断条件。但是回测中发单时机是K结束时候，那时候价格是更接近CLOSE的，突破的价格可能已经远离了，你再用上下轨价格作为限价价格 不合理。

方经融

请老师对我的模型要素是否偷价或未来作一下判断，谢谢！

技术008

这种没有偷价

技术009

有偷价。前面不是已经明确说明了吗。

突破的时机在H发生的时候，回测里你下单的时机却是这个K结束时候。信号时机和发单时间是错位的。

但是这种偷价通常是在回测里体现，反而你实际交易时候选择固定时间间隔模式 是没问题的。

方经融

应该是我没有表述完整。上轨：OPEN+REF(HHV(H,N),1)*(1+A)，下轨：open-REF(llv(l,n),1)*(1-a); BUY(H>=上轨价，1，limitr，上轨价）;BUYSHORT（L<=下轨价，1，Limitr,下轨价）;这样的模型是不是就具有了价格出现的现实性和时间的一致性？