自动收盘设置，1分钟收盘，对沪深两市场不起作用

代人发帖

请教：1.自动收盘设置，1分钟收盘，对沪深两市场不起作用
原来好是可以的
现在好象要到下午4:00以后，才能收盘。是这样的吗？
2.今天两市资金，沪市明显不对。但是看它走得有板有眼的。还真说不明白了。
这个资金公式，我做出来，用了好多年了
时不时，出点问题，真是受不了

技术010

1、上海证券和深圳证券的收盘时间是15:30，所以你设置的收市前1分钟，那应该是在15:31触发对这两个市场进行收盘的。
2、具体是哪个指标计算的有问题，是如何判断的呢。高频扩展统计是根据当天的分笔数据刷新计算的，可以看下股票的分笔数据是否完整，可以补充下日内tick，在高频扩展统计中重新刷新下试下呢。

秋虎

从公式计算出的资金流向来看，股票的分笔数据应该是完整的。但是，结合今天的大盘走势，及深市的资金流向看，应该是不对的。我是在做仿真交易的。如果不是今天的这种情况 ，是看不出问题的。补充下日内tick，可能会纠正，但对正常的交易，已经产生很大的影响。对下面用这个数据进行交易，产生很不好的影响。

技术010

高频扩展统计是在本地计算的，如果是对全市场的品种统计计算，默认是6秒钟刷新计算一次，那需要消耗的硬件资源也挺高的，需要从分笔数据的接收完整性和计算资源是否足够的方面，来排查问题了。

技术008

高频的统计流入流出是根据时间定时刷的，所以这个只能说是一种近似统计
没有办法说做到每一个tick都要精确计算到

秋虎

是这个问题。今天由于沪市资金流向的数据出问题，让两个模型错误地平掉了空头仓位。问题是，模型在做平仓动作时，是不知道数据是错误的。
所以，这就要求数据是稳定的。从今天的资金的流向，看资金线，是稳定的，但是错误的。我已多次发现这种问题。结果是，我不能确定哪天的数据是对的，或不对的。如果不是掉线之类的问题，盘中或盘后，也几乎不能确数据的正确性。
如此这样，用资金流向数据来做“股指期货”几乎是不行了。
我也多次提出，公司能不能，在服务器进行资金流进行计算 ，然后，推送到客户端，这样至少能保证数据的一致性和稳定性。
现在的情况是，几乎一个终瑞与另外一个终端的资金数据，都可能是不一样的。
这对量化交易来讲，是毁灭性的。

技术010

暂时还没有此优化计划，目前只能用户在客户端本地进行统计了。

秋虎

客户端本地进行统计，也没有问题，关键要做到数据的正确性。今天数据结果的错误，从数据的流畅性看，显示与掉线等意外因素无关。我觉得，有关“客户端本地统计”，在正确性、稳定性、可靠性等方面，有较大的提升空间。

秋虎

天津网通服务器的数据好象不稳定。发现多次。做资金流向时，常现突变。从服务器下载、刷新后，这些突变数据会移位。多次实践，上海服务器没有问题。
数据问题真是让人头大。

技术010

这个首先要看你本地的宽带服务商是哪家的，再来决定用哪个行情源。如果你本地的宽带服务商是电信的，那优先选择上海全推电信啊。再来看导致这个现象的原因是由于本地接收到的分笔行情差异导致的吗，另外高频扩展统计不单单和接收的分笔数量有关系，和本地的计算效率也是有关系的。今天天津网通的行情服务器都正常，未出现行情异常的情况。