[浏览完整版]
标题：敬请大家评价我的实盘模型!
1楼
skylands 发表于：2014/8/13 18:54:27这是我历时大半年做出的模型，历经多次修改、补漏和模拟，目前已经实盘若干个月。
人总有个毛病，那就是“精益求精”，总想去完善它，做得更好。可这本身是把双刃剑，尽力完善的结果有时适得其反。
因此我将模型的测试结果贴出来，敬请各位同道结合自己的经验和认识予以评价。我很想知道，这样一个模型，在实际的市场中究竟处于一个什么样的水平？有多少人会对这样的风险/回报水平感到满意？
说明：
1）该模型始终1手交易，没有加减仓。如果加上加减仓模块，则收益大幅上升（+1手的总收益能提升至700%左右），但风险也相应上升，回撤增至17%。所以我的实盘未用加仓模块。
2）测试时间从2010.4.26-2014.7.30，涵盖了股指期货的整个历史。取上市后的4月26是从关键指标出现后开始计起。
3）开平各取2点滑价成本。其中关键突破模块则取的是3个滑点成本。实盘中已经很少见到不能成交的情况。偶尔的几次，也通过追单设置（或自动持仓同步）基本能应对。当然，这也仅是指今年以来我在实盘中的统计。
4）经过今年来的实盘，可以基本确定没有闪烁信号，没有偷价等不靠谱的东西。
希望各位能给出如下评价：
1）你认为这个模型在实际市场中处于什么样的水平？
2）如果是你，你会对这个模型的收益满意吗？（当然前提是假如实盘没有任何问题。）
3）如果你能同时分享你的模型经验及测试结果，当然更好。
你的经验和认识，对我将是很好的提升。先行谢过！
2楼
skylands 发表于：2014/8/13 18:58:29总体概要
此主题相关图片如下：1.jpg
此主题相关图片如下：1.jpg3楼
skylands 发表于：2014/8/13 19:00:18总体概况
此主题相关图片如下：2.jpg
此主题相关图片如下：2.jpg4楼
skylands 发表于：2014/8/13 19:03:42收益风险分析
此主题相关图片如下：3.jpg
此主题相关图片如下：4.jpg
此主题相关图片如下：3.jpg此主题相关图片如下：4.jpg5楼
skylands 发表于：2014/8/13 19:05:37资产曲线
此主题相关图片如下：5.jpg
此主题相关图片如下：5.jpg6楼
lxc林星辰 发表于：2014/8/13 19:39:54盈利小了点，回撤大了点，资金曲线很平稳
7楼
金字塔刀客 发表于：2014/8/13 19:50:26模型超牛
8楼
AI无敌 发表于：2014/8/14 13:23:56 你的这个指标需要改进：
9楼
AI无敌 发表于：2014/8/14 13:26:554.3年时间，净利润/最大资产回撤=26.57，计算的MAR比率为26.57/4.3=6.19,可以实盘，但是不属于最优秀的
10楼
AI无敌 发表于：2014/8/14 13:34:28希望各位能给出如下评价：
1）你认为这个模型在实际市场中处于什么样的水平？
2）如果是你，你会对这个模型的收益满意吗？（当然前提是假如实盘没有任何问题。）
3）如果你能同时分享你的模型经验及测试结果，当然更好。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//我的人为：
1.这个模型如果是实盘能达到的，如果不存在失效问题，我认为在实际市场中处于比较高的水平
2.如果是我，对这个模型收益不满意，不满意的三点，一是回撤过大，二是回撤时间过长，三是模型收益逐年递减，有慢慢失效的趋势。
3.我的模型和你的类型不同，你的是隔夜的，160次/年，我的交易频率要比你的大概高4~5倍，大概780次/年，我的模型算收益率不如你的，但是算风险回报比要比你的高一点：
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//我的人为：
1.这个模型如果是实盘能达到的，如果不存在失效问题，我认为在实际市场中处于比较高的水平
2.如果是我，对这个模型收益不满意，不满意的三点，一是回撤过大，二是回撤时间过长，三是模型收益逐年递减，有慢慢失效的趋势。
3.我的模型和你的类型不同，你的是隔夜的，160次/年，我的交易频率要比你的大概高4~5倍，大概780次/年，我的模型算收益率不如你的，但是算风险回报比要比你的高一点：