标题：[求助]麻烦实盘各位看下这TA利润符合平常吗
最初是设想写个15分钟周期的TA，一堆测试跟踪后很奇怪变成5分钟最优势。
此主题相关图片如下：ta2010.jpg
2010年1月1日至2014年7月1日 1万元1手不加仓基础系统。
最大回撤似乎主要发生在2010年。
盈亏比似乎不咋对头？
以下是测试数据
测试品种数: 1
净利润: 40,322.00 净利润率: 403.22%
总盈利: 138,464.03 总亏损: -98,141.89
交易次数: 558次 胜率: 45.88%
年均交易次数:124.26(124.26/品种) 盈/亏次数: 256/302
多头交易次数: 275 空头交易次数: 283
多头盈利次数: 125 空头盈利次数: 131
多头胜率: 45.45% 空头胜率: 46.29%
多头盈亏比: 0.83 空头盈亏比: 0.86
最大单次盈利: 21.96%(10,174.00) 最大单次亏损: -4.08%(-1,776.00)
平均盈利: 540.88 平均亏损: -324.97
所有平均利润: 72.26 均盈利/均亏损: 1.66
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 7
最大连盈幅度:112.62%(12,438.00) 最大连亏幅度:-19.77%(-2,722.00)
盈利交易平均周期: 62.70 亏损交易平均周期: 36.26
交易平均周期数: 48.39 盈利系数: -0.08
夏普率: 0.1075 MAR比率: 1.16%
最大浮动盈利: 26.80%(12,417.00) 最大浮动亏损:-21.27%(-2,103.00)
最大回撤幅度: 37.36% 最大回撤时间: 37.36%
初始投入: 10,000 最大投入: 61,050
年回报率: 43.31%(1639天) 年有效回报率: 11.96%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 9,515,658.00 交易费: 3,348.00
交易费/利润: 0.08 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2010/01/04 -- 2014/07/01 共1639天
测试周期数: 48839
平均仓位: 10.89% 最大仓位: 32.49%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 21837 无仓周期比例: 0.45
最长无仓周期: 142 平均无仓周期: 39.1
此主题相关图片如下：ta2012.jpg
2012 年数据，这么看比2010年测试似乎好一点。
以下是测试数据
净利润: 22,598.00 净利润率: 225.98%
总盈利: 59,152.05 总亏损: -36,553.95
交易次数: 257次 胜率: 51.75%
年均交易次数: 103.20次 盈/亏次数: 133/124
多头交易次数: 127 空头交易次数: 130
多头盈利次数: 64 空头盈利次数: 69
多头胜率: 50.39% 空头胜率: 53.08%
多头盈亏比: 1.02 空头盈亏比: 1.13
最大单次盈利: 6.63%(2,494.00) 最大单次亏损: -3.78%(-1,486.00)
平均盈利: 444.75 平均亏损: -294.79
所有平均利润: 87.93 均盈利/均亏损: 1.51
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 22.25%(3,150.00) 最大连亏幅度:-12.84%(-1,674.00)
盈利交易平均周期: 78.59 亏损交易平均周期: 56.90
交易平均周期数: 68.12 盈利系数: 0.04
夏普率: 0.1822 MAR比率: 3.41%
最大浮动盈利: 7.95%(2,997.00) 最大浮动亏损: -6.41%(-1,983.00)
最大回撤幅度: 17.82% 最大回撤时间:2012/03/12 09:05:00
初始投入: 10,000 最大投入: 45,883
年回报率: 60.72%(909天) 年有效回报率: 17.45%
简单买入持有回报: -13.52% 买入持有年回报率: -5.67%
总交易额: 3,982,908.00 交易费: 1,542.00
交易费/利润: 0.07 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2012/01/04 -- 2014/07/01 共909天
测试周期数: 27045
平均仓位: 14.12% 最大仓位: 27.78%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 9538 无仓周期比例: 0.35
最长无仓周期: 132 平均无仓周期: 37.1
2012 年度开始继续修正。
此主题相关图片如下：2012ta.jpg
平均利润: 110.91 年回报率: 67.58%(909天)
交易次数: 236 胜率: 51.27%
盈利交易次数: 121 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 94.76次
盈利系数: 0.03 均盈利/均亏损: 1.67
夏普率: 0.2083 MAR比率: 3.66%
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 26.12%(3,314.00) 最大连亏幅度: -11.13%(-1,358.00)
最大浮动盈利: 9.53%(3,787.00) 最大浮动亏损: -6.44%(-1,863.00)
最大单次盈利: 8.35%(3,314.00) 最大单次亏损: -3.90%(-1,536.00)
最大回撤幅度: 18.45% 最大回撤时间: 2012/12/25 10:55:00
此主题相关图片如下：2012ta.jpg
测试品种: PTA连续
净利润: 26,174.00 净利润率: 261.74%
总盈利: 60,974.05 总亏损: -34,799.96
交易次数: 236次 胜率: 51.27%
年均交易次数: 94.76次 盈/亏次数: 121/115
多头交易次数: 111 空头交易次数: 125
多头盈利次数: 59 空头盈利次数: 62
多头胜率: 53.15% 空头胜率: 49.60%
多头盈亏比: 1.13 空头盈亏比: 0.98
最大单次盈利: 8.35%(3,314.00) 最大单次亏损: -3.90%(-1,536.00)
平均盈利: 503.92 平均亏损: -302.61
所有平均利润: 110.91 均盈利/均亏损: 1.67
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 26.12%(3,314.00) 最大连亏幅度:-11.13%(-1,358.00)
盈利交易平均周期: 90.74 亏损交易平均周期: 61.83
交易平均周期数: 76.65 盈利系数: 0.03
夏普率: 0.2083 MAR比率: 3.66%
最大浮动盈利: 9.53%(3,787.00) 最大浮动亏损: -6.44%(-1,863.00)
最大回撤幅度: 18.45% 最大回撤时间:2012/12/25 10:55:00
初始投入: 10,000 最大投入: 45,883
年回报率: 67.58%(909天) 年有效回报率: 19.87%
简单买入持有回报: -13.52% 买入持有年回报率: -5.67%
总交易额: 3,669,002.00 交易费: 1,416.00
交易费/利润: 0.05 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2012/01/04 -- 2014/07/01 共909天
测试周期数: 27045
平均仓位: 11.79% 最大仓位: 25.74%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 8956 无仓周期比例: 0.33
最长无仓周期: 141 平均无仓周期: 37.9
Ta 莫非不能用趋势？ 不管如何都是 1年赚1年大亏。
2013年的趋势必死，2014年跑趋势则大发。 这这不就是不可长久。
实在想不好怎么处理了
被金字塔的还权弄死。。。 实盘数据对比不上。 重新开工做优化
被2013年弄要跪了。。。 TA的2013年难道真是世纪大悲剧。
此主题相关图片如下：ta00.jpg
努力修正结果， 目前 1手万元起步。。。。 如果能确定差不多的话，就要考虑仓位研究了。
似乎数据越远的用00合约跑测试一旦填权就要死了~偏偏这不是日内突破，这是3-5天中期的。 必须跨月啊。。。要哭了。
13年要连亏5月。。。。我靠~ 这能有信心坚持吗。
如果策略合理又简单（无过多修饰），震荡5个月，连亏5个月也是有可能的。