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标题：[分享]开始交易商品，打个记号。
1楼
qwer123 发表于：2014/7/11 11:38:47开始商品交易，在这里打一个记号。
一直在做股指期货，对商品没有什么了解，最近由于交易比较顺畅（不是赚钱顺畅，是交易顺畅）。这要感谢金字塔的技术人员，我是星期5下午退出金字塔，星期天晚上启动金字塔，一直运行很平稳。再加上晚上资金也是闲置的，就想看看能不能做一下商品的夜盘。
夜盘可选的品种不多，看了看就选择了白银。看了两天白银的盘口情况，我觉的用挂单交易可能不错；写了一个程序一测试，他NND的，用不了多长时间就可以变成大富翁了，调准到5分钟成交一次，10分钟成交一次，15分钟成交一次，效益都相当不错。不过我没有太当真，这种测试不准的东西，我肯定不会用的，只是自娱自乐一下而已。
从以前写的股指期货的程序中找了几个加载在白银上（并限定在夜盘交易），只有一两个我认为还算可以。咨询了一下其他做商品的朋友，收益和回撤还可以。大概情况是这样的：
1号模型.k线结束价交易（2013.7.1---2014.7.5）(45手）（只考虑了手续费，没有考虑滑点）；
周期：1分钟；收益：113万 ；回撤：5.78万；年内收益/年内最大回撤=19.5;
2号模型.k线结束价+k线中突破价交易
周期1分钟；收益142万，回撤4.75万；年内收益/年内最大回撤=29.9;
交易次数都在580左右，1号和2号模型的原理一样；
由于现在写程序还是有一定的功底，所以程序再不经过模拟交易测试了，直接把信号看一遍，看看信号是不是符合预期，之后就可以实盘了，由于在股指期货交易时对触发价交易的滑点有点恐惧，所以就用1号模型于7月9号实盘。
结果不错，第二天早晨一起来，打开计算机一看赚了6660（这个数字不错）；然后就检查交易信号和实际成交时间，结果完全一致；统计滑点，这一天的平均滑点0.37跳。滑点的结果还是很满意（用了一点我在股指期货交易的滑点控制方法）；不知道其他朋友的交易滑点怎么样。
昨天1天我都在犹豫来犹豫去，是用1号模型还是用2号模型？尽管我对触发价交易有点恐惧，但是“年内收益/年内最大回撤=29.9”实在是太诱人了。最后还是决定试一下，并且把服务器换成上海天翼云的服务器，这里我说一下，我租的服务器配置都比较高比如这个服务器是4核4G的并且只跑一个金字塔，其他什么都不做，CPU最高只有15%，网络延迟都是“0”毫秒。
晚上8:50散步回来（这里是西部，8:50天还是亮的），由于是第一次使用这个程序，所以还是老老实实地坐在计算机旁进行监控。白银跳空开盘，之后就往上冲，我的妈呀，交易量好大，4400点程序触发做多交易，45手瞬间成交，悲剧了，成交价最低4408，最高4410；平均滑点9.4点，一下子损失45*9.5*15=6400；好在价格一直往上冲，我就果断停止了交易，然后平仓出来了。然后重新加载了1号程序继续交易。总算还好，今天早晨看了一下手机邮件，盈利了1005。统计的交易滑点0.46点（是指1号程序的）。
股指期货交易我就对触发价交易非常恐惧，基本上不再使用这种交易方法。实在避不开（如止损）我就直接在程序中加10跳做为滑点，现在我估计也不会使用触发价交易的方法交易白银了。
最后我要真诚感谢“AI无敌”老弟的无私指导！
请原谅贴图太麻烦，就不贴了。
一直在做股指期货，对商品没有什么了解，最近由于交易比较顺畅（不是赚钱顺畅，是交易顺畅）。这要感谢金字塔的技术人员，我是星期5下午退出金字塔，星期天晚上启动金字塔，一直运行很平稳。再加上晚上资金也是闲置的，就想看看能不能做一下商品的夜盘。
夜盘可选的品种不多，看了看就选择了白银。看了两天白银的盘口情况，我觉的用挂单交易可能不错；写了一个程序一测试，他NND的，用不了多长时间就可以变成大富翁了，调准到5分钟成交一次，10分钟成交一次，15分钟成交一次，效益都相当不错。不过我没有太当真，这种测试不准的东西，我肯定不会用的，只是自娱自乐一下而已。
从以前写的股指期货的程序中找了几个加载在白银上（并限定在夜盘交易），只有一两个我认为还算可以。咨询了一下其他做商品的朋友，收益和回撤还可以。大概情况是这样的：
1号模型.k线结束价交易（2013.7.1---2014.7.5）(45手）（只考虑了手续费，没有考虑滑点）；
周期：1分钟；收益：113万 ；回撤：5.78万；年内收益/年内最大回撤=19.5;
2号模型.k线结束价+k线中突破价交易
周期1分钟；收益142万，回撤4.75万；年内收益/年内最大回撤=29.9;
交易次数都在580左右，1号和2号模型的原理一样；
由于现在写程序还是有一定的功底，所以程序再不经过模拟交易测试了，直接把信号看一遍，看看信号是不是符合预期，之后就可以实盘了，由于在股指期货交易时对触发价交易的滑点有点恐惧，所以就用1号模型于7月9号实盘。
结果不错，第二天早晨一起来，打开计算机一看赚了6660（这个数字不错）；然后就检查交易信号和实际成交时间，结果完全一致；统计滑点，这一天的平均滑点0.37跳。滑点的结果还是很满意（用了一点我在股指期货交易的滑点控制方法）；不知道其他朋友的交易滑点怎么样。
昨天1天我都在犹豫来犹豫去，是用1号模型还是用2号模型？尽管我对触发价交易有点恐惧，但是“年内收益/年内最大回撤=29.9”实在是太诱人了。最后还是决定试一下，并且把服务器换成上海天翼云的服务器，这里我说一下，我租的服务器配置都比较高比如这个服务器是4核4G的并且只跑一个金字塔，其他什么都不做，CPU最高只有15%，网络延迟都是“0”毫秒。
晚上8:50散步回来（这里是西部，8:50天还是亮的），由于是第一次使用这个程序，所以还是老老实实地坐在计算机旁进行监控。白银跳空开盘，之后就往上冲，我的妈呀，交易量好大，4400点程序触发做多交易，45手瞬间成交，悲剧了，成交价最低4408，最高4410；平均滑点9.4点，一下子损失45*9.5*15=6400；好在价格一直往上冲，我就果断停止了交易，然后平仓出来了。然后重新加载了1号程序继续交易。总算还好，今天早晨看了一下手机邮件，盈利了1005。统计的交易滑点0.46点（是指1号程序的）。
股指期货交易我就对触发价交易非常恐惧，基本上不再使用这种交易方法。实在避不开（如止损）我就直接在程序中加10跳做为滑点，现在我估计也不会使用触发价交易的方法交易白银了。
最后我要真诚感谢“AI无敌”老弟的无私指导！
请原谅贴图太麻烦，就不贴了。
[此贴子已经被作者于2014/7/11 11:39:13编辑过]
2楼
AI无敌 发表于：2014/7/11 13:33:15 商品触发价交易滑点非常大，不过也没有9.4这么多，昨晚是特殊情况，一年有那么10来次，但是平时触发价直接追单，1个以上的滑点是跑不了的，只有收盘价模型滑点才行。
3楼
qwer123 发表于：2014/7/11 13:41:10你好！AI，我最怕的是图表显示出来的结果，而实盘跑不出来，昨天一次就把我吓得够呛。算了，尽管k线结束价交易，测试效果差一点，但很可靠，就这样先做着吧，现在夜盘除了上海的几个，大连的都有什么品种？
4楼
AI无敌 发表于：2014/7/11 13:43:01 关于商品的滑价，其实我认为无论是网络时延或者CPU配置有多高，其实由于交易品种本身的流动性问题，不能成交的主要原因不是你下单速度慢，而是由于市场缺乏对手盘无法成交
所以想通过提高网络性能和CPU配置来解决滑点问题，只能是在如期指等流动性好的品种上有一点的改善，但是不能根本解决问题。想根本解决问题，必须通过算法交易
我理解的程序化策略，除了我们通常用的开平仓策略，还有包括算法交易的下单撤单追单策略，多品种资金管理策略，基于金字塔系统开发的策略，由于体系架构设计的缺陷，要完美的实现三种策略，是毕竟困难的。
所以想通过提高网络性能和CPU配置来解决滑点问题，只能是在如期指等流动性好的品种上有一点的改善，但是不能根本解决问题。想根本解决问题，必须通过算法交易
我理解的程序化策略，除了我们通常用的开平仓策略，还有包括算法交易的下单撤单追单策略，多品种资金管理策略，基于金字塔系统开发的策略，由于体系架构设计的缺陷，要完美的实现三种策略，是毕竟困难的。
[此贴子已经被作者于2014/7/11 13:43:47编辑过]
5楼
AI无敌 发表于：2014/7/11 13:46:13以下是引用qwer123在2014/7/11 13:41:10的发言：
你好！AI，我最怕的是图表显示出来的结果，而实盘跑不出来，昨天一次就把我吓得够呛。算了，尽管k线结束价交易，测试效果差一点，但很可靠，就这样先做着吧，现在夜盘除了上海的几个，大连的都有什么品种？
我也是收盘价模型，除了极端行情止损才采用盘中发MARKETR单止损，现在夜盘上海有金银铜等金属，大连有棕榈油和焦炭，刚收到通知，郑州也开始进行夜盘模拟了，估计1年之后，商品期货有50%以上的主流品种都有夜盘了。
你好！AI，我最怕的是图表显示出来的结果，而实盘跑不出来，昨天一次就把我吓得够呛。算了，尽管k线结束价交易，测试效果差一点，但很可靠，就这样先做着吧，现在夜盘除了上海的几个，大连的都有什么品种？
6楼
qwer123 发表于：2014/7/11 13:50:45谢谢，我先写写棕榈油和焦炭的交易程序，焦炭好像一般程序都可以表现不错，棕榈油没有注意过。
7楼
自下而上 发表于：2014/7/11 14:35:10qwer123你是触发价发市价单还是限价单？发市价单肯定滑点要大的
8楼
qwer123 发表于：2014/7/11 14:38:33以触发价+15跳下的单，可能昨天是特例。
9楼
netfox 发表于：2014/9/25 11:45:36以下是引用qwer123在2014/7/11 13:50:45的发言：
谢谢，我先写写棕榈油和焦炭的交易程序，焦炭好像一般程序都可以表现不错，棕榈油没有注意过。
谢谢，我先写写棕榈油和焦炭的交易程序，焦炭好像一般程序都可以表现不错，棕榈油没有注意过。
弱弱问下Ag 在1小时内波动 54点 1倍就要 108点勉强100点。。。 止损范围要这么大？
AG利润好像真好厉害~止损要好大范围表示不淡定，可有解。
10楼
司马大哥 发表于：2014/9/25 16:57:31如果你写的语言可以容许的话，是可以挂单操作的