按理说，如果多头开仓 条件参数A>1.5
那么空头开仓，条件参数A也应该设为>1.5
但经过测试，发现总有那么一两个参数，多空设置统一了效果反倒不好
能够设为不同吗？
我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。
以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言：
我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。
说得好啊，楼主你不能因为从前做多亏得多，以后就少做多了，你想参数优化也得符合道理啊。一朝被蛇咬，十年怕井绳；
以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言：
我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。
我的看法相反。
中国A股本身就是个不对称市场，T+1并且基本做多手段。
因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。
商品期货不在此列。
以下是引用yanxc在2013/11/22 13:29:32的发言：
我的看法相反。
中国A股本身就是个不对称市场，T+1并且基本做多手段。
因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。
商品期货不在此列。
从这个角度讲是应该的，但这样很容易造成不合理的优化，会带来大问题的，这样做应该是弊大于利。
以下是引用qwer123在2013/11/22 13:57:42的发言：
不一定吧。
不论看波浪理论，还是把K线图翻转来看，都明显不一样嘛。
我没有测试股指，我是用橡胶测试的，RU00
具体就是成交量上的参数，VOL>A * N％，N的百分比设置，
这可太奇怪了，按说量应该都是对等的啊
[此贴子已经被作者于2013/11/22 16:02:41编辑过]