主做15分钟RB突破形，一直用的MARKETR ，市价发觉滑点比较威猛（虽说一定成交）
想改成这样如何，限价交易每次多交易1个点，这样似乎也就是对手价成交了
buy(holding<0,0,LIMITR,CLOSE+1)
可。。似乎可以直接用 thisclose 符号对手价成交，那么这个限价交易还有啥优势没？
还是有点不一样（以股指期货说明），
buy(holding=0,1,limitr,c+1);是在最新价的基础上加1个点发单，比如当时的最新价是2355，那么下单价就是2356；
buy(holding=0,1,limitr,thisclos)是以对手加发单，比如当时卖出价是2355.2，那么下单价就是2355.2；
在图表交易是一般不这样写，如果每次交易都加一个点，可能asset曲线就变成亏损的了，搞一段时间所剩的资金就不够开仓的。这样就会带来问题。
一般在图表交易时为了防范风险，尽可能不要使用市价单，我曾看到过一笔235手的单子一下子砸下来，一下子下去好几个点。我是这样来下单的。
hd:=if(islastbar,3,0.4);//如果是最后一根k线hd=3，否则hd=0.4.这两个数你都可以调整。0.4是考虑的滑点，这样asset曲线就和实际基本一致。3是发单加的点数。
if cond1 then
begin
sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd);
buy(holding=0,1,limitr,c+hd);
end
if cond2 then
begin
sell(holding>0,0,limitr,c-hd);
buyshort(holding=0,1,limitr,c-hd);
end
每个人的做法都不一样，这些仅供你参考。
qwer123朋友真是热心人！
您说的“hd:=if(islastbar,3,0.4);//如果是最后一根k线hd=3，否则hd=0.4.这两个数你都可以调整。0.4是考虑的滑点，这样asset曲线就和实际基本一致。3是发单加的点数。”
这句请教一下，islastbar是最后一根K线的意思，写入代码中是不是可理解为触发条件出现发单信号时以最新价加3个滑点的成本下单.
以您上述所举的例子，比如当时的最新价是2355，开多就是以2358点发单，开空就是2352点发单，那么这在实际成交时的实际成本不会高于0.4个滑点吗？如果当时卖出价是2355.2点话，假如下单速度足够快，那么抢到的单子价格是不是就是2355.2，而不是2358呢？
如果代码写成下面这样，实际交易时会与您的这个代码产生什么样的区别呢？
if cond1 thenbegin sellshort(holding<0,0,limitr,c+2*mindiff); buy(holding=0,1,limitr,c+2*mindiff); end
if cond2 then begin sell(holding>0,0,limitr,c-2*mindiff); buyshort(holding=0,1,limitr,c-2*mindiff); end |
以下是引用木鱼石传说在2013/8/20 23:34:04的发言：
qwer123朋友真是热心人！
您说的“hd:=if(islastbar,3,0.4);//如果是最后一根k线hd=3，否则hd=0.4.这两个数你都可以调整。0.4是考虑的滑点，这样asset曲线就和实际基本一致。3是发单加的点数。”
这句请教一下，islastbar是最后一根K线的意思，写入代码中是不是可理解为触发条件出现发单信号时以最新价加3个滑点的成本下单.
以您上述所举的例子，比如当时的最新价是2355，开多就是以2358点发单，开空就是2352点发单，那么这在实际成交时的实际成本不会高于0.4个滑点吗？如果当时卖出价是2355.2点话，假如下单速度足够快，那么抢到的单子价格是不是就是2355.2，而不是2358呢？
以2338的价格发单，是为了快速成交，如果你速度快，可能是2355.2成交。如果但当时有一个卖单的价格在2355，你就可能以2355的价格成交。如果你成交的瞬间卖出价格到了2355.6，你们你的成交价就是2355.6.触发价发单为了降低滑点，发单的速度必须快。当然还可以使用其他方法来降低滑点。
以下是引用木鱼石传说在2013/8/20 23:37:58的发言：
如果代码写成下面这样，实际交易时会与您的这个代码产生什么样的区别呢？
if cond1 thenbegin sellshort(holding<0,0,limitr,c+2*mindiff); buy(holding=0,1,limitr,c+2*mindiff); end
if cond2 then begin sell(holding>0,0,limitr,c-2*mindiff); buyshort(holding=0,1,limitr,c-2*mindiff); end
这样写，行情稍微激烈一点你可能成交不了，这个由你的策略决定的。也有人可以把3,改为-0.2，在一定时间内不成交立即撤单再追单，怎么写是要从整个策略去考虑。下单的方法是你整个策略的重要一环。 |
不必客气，这样考虑是留下了一篇大文章，就是“3”的问题。我们实时交易是可以选3，也可以选5，也可以选-0.4。也可以用程序根据交易之前1-5秒的行情进行动态赋值。这样在震荡时，我可以用-0.4，能够以比较低的价格来开多仓，如果是激烈行情时我可以用10，快速成交，防止过大的滑点。我思考了很长时间，并且进行了实际操作，效果一般。如果你什么好的想法可以交流。
为什么要考虑这个问题？主要是减少滑点，降低交易成本。对小散来说发展方向是就是快速交易，这样交易次数必然大幅度提升。这个滑点问题就非常突出了。
我按照qwer123朋友的加大成本发单改写了代码，模拟盘跑一下，发现滑点很大，大多的模拟成交单滑点远远超过0.4点！实盘会不会像模拟盘那么大吧？
模拟盘是看不出滑点的，如果是触发价发单0.4是非常好的结果了。