1、日内交易系统要有严格的交易次数的控制。
交易次数的控制能有效的降低交易成本，这里就要加入防期货震荡行情功能，具体体现在日内震荡行情中不能反复开仓。在目前期货交易手续费双边收取的背景下，如果在震荡行情中反复开仓后果不堪设想，而震荡行情绝多数是亏损交易，亏损交易加成本就变成了巨亏！用我们西部金融网校的TB-30日内交易系统来做个比较，它一天中最多开仓为2次，平均每日交易1.5次，这种设计既有效的控制了交易频率，也防止了震荡行情中反复开仓的现像，而这种设计是策略与K线周期的有效结，是一种自然的组合。
2、日内交易系统要精密，要有防滑点功能。
日内每天交易两次已是有效控制交易次数了，这样一年交易次数应在400多次，如果每次成交滑点为1，那么交易一次则损失2个点，按这样的滑点计算一手糖交易一次滑点损失20元，一年如交易450次则损失9000元人民币！！！ 这样一笔交易滑点损失已是相当可观了，相当损失掉百分之一百的利润了。我们知道文华财经采用最新市价委托，而实际交易中由于电脑的运行速度加上网络的延迟等原因，使实际成交价与理想的测试成交价基本都会形成出入，如果有反手开仓的指令则滑点更大。因此在做期货日内交易时文华财经软件我们并不推荐。而《交易开拓者TB》则在防滑点功能上有出色的表现，它采用固定的报价发单，可以有效有规避每次都滑点的现像。当然如果行情跳空或过快也没法保证成交，但它规避掉了由电脑或网络延迟产生的超价委托与每次都会滑点的现像。
3、期货日内交易系统 不能刻意优化，系统应有有自适应行情的能力！
对于“优化”来说则是一把双刃剑，有效利用是件利器，运用不当则会出现系统虚假现像。优化是将历史行情有针对性的将参数调整为最佳的值，刻意优化过的系统会对针对性的行情交易特别理想，主要表现在测试盈利曲线特别平稳，盈利特别高。但过于优化就会出现系统的适应性缩小，行情千变万化，历史也不会完全的重复，所以刻意优化过的模型在以后的行情中交易会越来越差，甚至严重的期货亏损。这也是一些朋友在购买模型时为了测试盈利曲线平稳，图形好看而上当受骗的主要原因。
让利润充分奔跑，这是一个成功的程序化交易模型设计必须具备理念。止盈与止损都应该跟据行情的变化而让模型自动来确立，而在设计程序化交易模型时就应该具备这样的思路。而不是所谓的几个点止盈，几个点止损，商品在的价格在不同阶段其日内的波动大小也不会相同，因此日内交易系统必须要有自动适应行情的能力，只有这样才能在未来的交易中长胜不衰。
4、如何识别日内交易系统被刻意优化？
在这里西部金融网校与大家分享一个有效的识别方法，如果一个成功的日内系统在不含未涵数的情况下都会适用于多个期货品种 ，如果该交易模型对多个期货品种都具有较为稳定的盈利能力，则说明是一个成功的策略，且具有一定的自适应行情能力 。