论坛各位老大有实盘经验的多出来说说。商品期货成交量最多，持仓量最大的10个品种吧，K线走完的策略，大概需要给多少跳的滑点才接近实际？
我有个一年70次左右的策略，不加滑点测试出来的结果比如是10000元利润吧。假如加了来回共3跳，就变成只有8000的利润了。也就是说就算滑点来回共3跳，利润都会缩水20%。假如3跳不够的话，那么策略好像损耗很大啊。
大家给给小弟意见？谢谢。
70次左右的交易很不错了。你说的10000的利润不知道换成百分率是多少，如果差不多的话，已经很可以了，滑点不可能避免。
谢谢楼上的观点。我也是这样想，20%的利润作为交易损耗，我觉得还是可以接受，当然是越少越好了，不过关于滑点好像没有什么好的办法。已经小资金在实盘。