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[此贴子已经被作者于2016-9-1 13:59:40编辑过]
测试品种: 国企连续
平均利润: 431.69 年回报率: 35.11%(200天)
交易次数: 83 胜率: 50.60%
盈利交易次数: 42 成功率: 14.46%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 151.58次
盈利系数: 0.01 均盈利/均亏损: 1.97
夏普率: 11.6945 MAR比率: 9.59%
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 6
最大连盈幅度: 6.37%(13,469.98) 最大连亏幅度: -2.41%(-4,940.02)
最大浮动盈利: 1.73%(7,379.98) 最大浮动亏损: -1.05%(-2,020.02)
最大单次盈利: 1.18%(4,959.98) 最大单次亏损: -0.40%(-1,990.02)
最大回撤幅度: 3.66% 最大回撤时间: 2016/05/05 13:05:00
测试品种: 国企连续
净利润: 35,830.00 净利润率: 17.92%
总盈利: 71,169.19 总亏损: -35,340.80
交易次数: 83次 胜率: 50.60%
年均交易次数: 151.58次 盈/亏次数: 42/41
多头交易次数: 39 空头交易次数: 44
多头盈利次数: 20 空头盈利次数: 22
多头胜率: 51.28% 空头胜率: 50.00%
多头盈亏比: 1.05 空头盈亏比: 1.00
最大单次盈利: 1.18%(4,959.98) 最大单次亏损: -0.40%(-1,990.02)
平均盈利: 1,694.50 平均亏损: -861.97
所有平均利润: 431.69 均盈利/均亏损: 1.97
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 6
最大连盈幅度: 6.37%(13,469.98) 最大连亏幅度: -2.41%(-4,940.02)
盈利交易平均周期: 17.24 亏损交易平均周期: 5.71
交易平均周期数: 11.54 盈利系数: 0.01
夏普率: 11.6945 MAR比率: 9.59%
最大浮动盈利: 1.73%(7,379.98) 最大浮动亏损: -1.05%(-2,020.02)
最大回撤幅度: 3.66% 最大回撤时间:2016/05/05 13:05:00
初始投入: 200,000 最大投入: 486,200
年回报率: 35.11%(200天) 年有效回报率: 13.87%
简单买入持有回报: 25.18% 买入持有年回报率: 50.69%
总交易额: 1,456,063.00 交易费: 3,320.00
交易费/利润: 0.09 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2016/02/15 -- 2016/09/01 共199天
测试周期数: 20122
平均仓位: 20.84% 最大仓位: 23.14%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 18905 无仓周期比例: 0.94
最长无仓周期: 1327 平均无仓周期: 225.1
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
16/02 199,410.00 -590.00 -0.30%
16/03 201,540.00 2,130.00 1.07%
16/04 200,550.00 -990.00 -0.49%
16/05 200,880.00 330.00 0.16%
16/06 218,020.00 17,140.00 8.53%
16/07 231,690.00 13,670.00 6.27%
16/08 235,830.00 4,140.00 1.79%
16/09 235,830.00 0.00 0.00%