上周认购认沽期权分别为77520张和53346张。上周认购期权成交量和日均成交量较之前一周小幅下降,认沽期权成交量下降较多;从合约月份来看,上周各交易日成交量最大的主力合约均为3月份合约。
具体来看,上周认购认沽期权日成交量均呈现先下降后逐步上升的趋势。最高日成交量分别为23814张和17440张(3月20日),最低日成交量分别为11476张和8822张(3月17日)。CPR保存在较高值震荡的态势,最高值1.72(3月19日),最低值1.301(3月17日)。
从CPR来看,上周认购认沽期权http://bbs.ihoms.com/bbs/taglist/index.htm?tagid=3004&tagname=期权CPR为1.45,较之前一周的1.12显著上升。这意味着市场购买看涨期权的数量多于看跌期权,显示市场中看多后市的投资者居多,暗示市场对上证50ETF未来价格看涨情绪高涨。
CPR是期权看涨看跌比率,即看涨期权与看跌期权的交易量之比。在衍生品高度发达的海外市场中,CPR是一种广受投资者关注的技术指标,也是学术界用于度量投资者情绪的重要工具。