由于3月期权合约已临近到期,部分深度虚值认沽合约的时间价值几乎损耗殆尽。以ETF沽3月2200为例,成交量不断萎靡,买一手ETF沽3月2200仅价值一元,不过手续费却很可观。而随着到期日临近,深度实值认购期权卖压相对较高。
平值期权成为市场主力合约,交易量居前的前四位合约分别是:如下图

其中,因为现货ETF期权的上涨,认购期权继续上涨,而认沽期权不断下跌,笔者之前认为股指短期内将继续延续强势,而随着股指的继续上行,市场开始累积风险,投资需谨慎。
原文:http://bbs.ihoms.com/bbs/cljs/6684.htm