标题：获取数据的问题

 请教一下，在策略里是这样获取行情数据的

SIF_bar = history_bars(context.s2, 2, '1s', ['datetime', 'close', 'volume', 'total_turnover'])

然后我把'datetime'写入到文件log里，我是这样写的

log_debug_info('D:\log.txt', str(SIF_bar[-1][DATETIME]))

然后我开始回测，测试时间段从20201123开始，到今天1125位置，周期用的是'多秒线'，填写的是1。

回测结束以后，发现log文件里只有今天的数据，第一条记录显示20201125131411.0，就是今天的13:14:11的时间戳，但是我回测的时间，选择是23号开始的

另外说明一下，我context.s2 = "IF00"

策略测试的地方，合约池添加一个300股指连续

麻烦帮忙看下哪里出了问题，谢谢